ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms

دانلود کتاب مهندسی مالی و محاسبات: اصول، ریاضیات و الگوریتم ها

Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms

مشخصات کتاب

Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0511040946, 9780521781718 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 647 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 52,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مهندسی مالی و محاسبات: اصول، ریاضیات و الگوریتم ها: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 5


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مهندسی مالی و محاسبات: اصول، ریاضیات و الگوریتم ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مهندسی مالی و محاسبات: اصول، ریاضیات و الگوریتم ها

امروزه دانشجویان و متخصصانی که قصد کار در هر زمینه ای از امور مالی را دارند، نه تنها باید به مفاهیم پیشرفته و مدل های ریاضی تسلط داشته باشند، بلکه باید یاد بگیرند که چگونه این مدل ها را به صورت محاسباتی پیاده سازی کنند. این متن جامع تئوری و ریاضیات پشت مهندسی مالی را با تأکید بر محاسبات ترکیب می‌کند، مطابق با روشی که مهندسی مالی در بازارهای سرمایه امروزی انجام می‌شود. برخلاف اکثر کتاب‌های سرمایه‌گذاری، مهندسی مالی یا اوراق بهادار مشتقه، این کتاب از ایده‌های بسیار ابتدایی در امور مالی شروع می‌شود و به تدریج تئوری را می‌سازد. این یک زمینه کامل در این موضوع را برای MBAs در امور مالی، دانشجویان مهندسی و علوم که به دنبال شغلی در امور مالی هستند، محققان در امور مالی محاسباتی، تحلیلگران سیستم و مهندسین مالی ارائه می دهد. همراه با تئوری، نویسنده الگوریتم های متعددی را برای قیمت گذاری، مدیریت ریسک و مدیریت پورتفولیو ارائه می کند. تاکید بر قیمت گذاری اوراق بهادار مالی و مشتقه است: اوراق قرضه، اختیار معامله، قراردادهای آتی، معاملات آتی، مشتقات نرخ بهره، اوراق بهادار با پشتوانه رهنی، اوراق قرضه با گزینه های تعبیه شده و غیره. هر ابزار در یک فصل کوتاه و مستقل برای استفاده مرجع آماده بررسی می شود.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Nowadays students and professionals intending to work in any area of finance must master not only advanced concepts and mathematical models but also learn how to implement these models computationally. This comprehensive text combines the theory and mathematics behind financial engineering with an emphasis on computation, in keeping with the way financial engineering is practiced in today's capital markets. Unlike most books on investments, financial engineering, or derivative securities, the book starts from very basic ideas in finance and gradually builds up the theory. It offers a thorough grounding in the subject for MBAs in finance, students of engineering and sciences who are pursuing a career in finance, researchers in computational finance, system analysts, and financial engineers. Along with the theory, the author presents numerous algorithms for pricing, risk management, and portfolio management. The emphasis is on pricing financial and derivative securities: bonds, options, futures, forwards, interest rate derivatives, mortgage-backed securities, bonds with embedded options, and more. Each instrument is treated in a short, self-contained chapter for ready reference use.



فهرست مطالب

Title Page......Page 4
Contents......Page 8
Preface......Page 14
Useful Abbreviations......Page 18
1. Introduction......Page 22
2. Analysis of Algorithms......Page 28
3. Basic Financial Mathematics......Page 32
4. Bond Price Volatility......Page 53
5. Term Structure of Interest Rates......Page 66
6. Fundamental Statistical Concepts......Page 85
7. Option Basics......Page 96
8. Arbitrage in Option Pricing......Page 105
9. Option Pricing Models......Page 113
10. Sensitivity Analysis of Options......Page 144
11. Extensions of Options Theory......Page 152
12. Forwards, Futures, Futures Options, Swaps......Page 176
13. Stochastic Processes and Brownian Motion......Page 198
14. Continuous-Time Financial Mathematics......Page 211
15. Continuous-Time Derivatives Pricing......Page 227
16. Hedging......Page 245
17. Trees......Page 255
18. Numerical Methods......Page 270
19. Matrix Computation......Page 289
20. Time Series Analysis......Page 305
21. Interest Rate Derivative Securities......Page 316
22. Term Structure Fitting......Page 342
23. Introduction to Term Structure Modeling......Page 349
24. Foundations of Term Structure Modeling......Page 366
25. Equilibrium Term Structure Models......Page 382
26. No-Arbitrage Term Structure Models......Page 396
27. Fixed-Income Securities......Page 420
28. Introduction to Mortgage-Backed Securities......Page 436
29. Analysis of Mortgage-Backed Securities......Page 448
30. Collateralized Mortgage Obligations......Page 472
31. Modern Portfolio Theory......Page 479
32. Software......Page 501
33. Answers to Selected Exercises......Page 505
Bibliography......Page 574
Glossary of Useful Notations......Page 606
Index......Page 608




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی