برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Engineering

دانلود کتاب مهندسی مالی

مشخصات کتاب

Financial Engineering

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: John R. Birge,  Vadim Linetsky  
سری: Handbooks in Operations Research and Management Science 
ISBN (شابک) : 9780080553252, 0444517812 
ناشر: Elsevier Science 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 1027 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مهندسی مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Engineering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مهندسی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مهندسی مالی

رشد چشمگیر بازارهای مالی در دهه‌های گذشته با انفجاری به همان اندازه قابل توجه در مهندسی مالی همراه بوده است، حوزه بین رشته‌ای که بر کاربردهای مدل‌سازی ریاضی و آماری و فناوری محاسباتی برای مشکلات صنعت خدمات مالی تمرکز دارد. اهداف تحقیقات مهندسی مالی توسعه مدل‌های تصادفی واقعی تجربی است که پویایی متغیرهای ریسک مالی مانند قیمت دارایی‌ها، نرخ ارز خارجی و نرخ بهره را توصیف می‌کند و روش‌ها و ابزارهای تحلیلی، محاسباتی و آماری برای پیاده‌سازی مدل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها را توسعه می‌دهد. آنها برای طراحی و ارزیابی محصولات و فرآیندهای مالی برای مدیریت ریسک و دستیابی به اهداف مالی. این راهنما آخرین پیشرفت‌ها را در این زمینه به سرعت در حال تحول در زمینه‌های مدل‌سازی و قیمت‌گذاری مشتقات مالی، ساخت مدل‌های نرخ بهره و ریسک اعتباری، قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در بازارهای ناقص، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی پرتفوی شرح می‌دهد. محققان پیشرو در هر یک از این زمینه ها دیدگاه خود را در مورد وضعیت هنر از نظر تحلیل، محاسبات و ارتباط عملی ارائه می دهند. نویسندگان نتایج اساسی تا به امروز، روش‌ها و ابزارهای اساسی، و همچنین دیدگاه‌های جدید از ادبیات موجود، فرصت‌ها و چالش‌های تحقیقات آینده را توصیف می‌کنند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The remarkable growth of financial markets over the past decades has been accompanied by an equally remarkable explosion in financial engineering, the interdisciplinary field focusing on applications of mathematical and statistical modeling and computational technology to problems in the financial services industry. The goals of financial engineering research are to develop empirically realistic stochastic models describing dynamics of financial risk variables, such as asset prices, foreign exchange rates, and interest rates, and to develop analytical, computational and statistical methods and tools to implement the models and employ them to design and evaluate financial products and processes to manage risk and to meet financial goals. This handbook describes the latest developments in this rapidly evolving field in the areas of modeling and pricing financial derivatives, building models of interest rates and credit risk, pricing and hedging in incomplete markets, risk management, and portfolio optimization. Leading researchers in each of these areas provide their perspective on the state of the art in terms of analysis, computation, and practical relevance. The authors describe essential results to date, fundamental methods and tools, as well as new views of the existing literature, opportunities, and challenges for future research.

فهرست مطالب

Content: 
Introduction to the Handbook of Financial Engineering
Pages 3-12
John R. Birge, Vadim Linetsky

Chapter 1 An Introduction to Financial Asset Pricing Review Article
Pages 13-69
Robert A. Jarrow, Philip Protter

Chapter 2 Jump-Diffusion Models for Asset Pricing in Financial Engineering Review Article
Pages 73-116
S.G. Kou

Chapter 3 Modeling Financial Security Returns Using Lévy Processes Review Article
Pages 117-162
Liuren Wu

Chapter 4 Pricing with Wishart Risk Factors Review Article
Pages 163-182
Christian Gourieroux, Razvan Sufana

Chapter 5 Volatility Review Article
Pages 183-222
Federico M. Bandi, Jeffrey R. Russell

Chapter 6 Spectral Methods in Derivatives Pricing Review Article
Pages 223-299
Vadim Linetsky

Chapter 7 Variational Methods in Derivatives Pricing Review Article
Pages 301-342
Liming Feng, Pavlo Kovalov, Vadim Linetsky, Michael Marcozzi

Chapter 8 Discrete Barrier and Lookback Options Review Article
Pages 343-373
S.G. Kou

Chapter 9 Topics in Interest Rate Theory Review Article
Pages 377-435
Tomas Björk

Chapter 10 Calculating Portfolio Credit Risk Review Article
Pages 437-470
Paul Glasserman

Chapter 11 Valuation of Basket Credit Derivatives in the Credit Migrations Environment Review Article
Pages 471-507
Tomasz R. Bielecki, Stéphane Crépey, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski

Chapter 12 Incomplete Markets Review Article
Pages 511-563
Jeremy Staum

Chapter 13 Option Pricing: Real and Risk-Neutral Distributions Review Article
Pages 565-591
George M. Constantinides, Jens Carsten Jackwerth, Stylianos Perrakis

Chapter 14 Total Risk Minimization Using Monte Carlo Simulations Review Article
Pages 593-635
Thomas F. Coleman, Yuying Li, Maria-Cristina Patron

Chapter 15 Queuing Theoretic Approaches to Financial Price Fluctuations Review Article
Pages 637-677
Erhan Bayraktar, Ulrich Horst, Ronnie Sircar

Chapter 16 Economic Credit Capital Allocation and Risk Contributions Review Article
Pages 681-726
Helmut Mausser, Dan Rosen

Chapter 17 Liquidity Risk and Option Pricing Theory Review Article
Pages 727-762
Robert A. Jarrow, Philip Protter

Chapter 18 Financial Engineering: Applications in Insurance Review Article
Pages 763-786
Phelim Boyle, Mary Hardy

Chapter 19 Dynamic Portfolio Choice and Risk Aversion Review Article
Pages 789-843
Costis Skiadas

Chapter 20 Optimization Methods in Dynamic Portfolio Management Review Article
Pages 845-865
John R. Birge

Chapter 21 Simulation Methods for Optimal Portfolios Review Article
Pages 867-923
Jérôme Detemple, René Garcia, Marcel Rindisbacher

Chapter 22 Duality Theory and Approximate Dynamic Programming for Pricing American Options and Portfolio Optimization Review Article
Pages 925-948
Martin B. Haugh, Leonid Kogan

Chapter 23 Asset Allocation with Multivariate Non-Gaussian Returns Review Article
Pages 949-969
Dilip B. Madan, Ju-Yi J. Yen

Chapter 24 Large Deviation Techniques and Financial Applications Review Article
Pages 971-1000
Phelim Boyle, Shui Feng, Weidong Tian

Subject Index
Pages 1001-1014