ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Asset Pricing Theory

دانلود کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های مالی

Financial Asset Pricing Theory

مشخصات کتاب

Financial Asset Pricing Theory

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0199585490, 9780199585496 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 598 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 37,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های مالی: رشته های مالی و اقتصادی، امور مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Asset Pricing Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های مالی

تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی مروری جامع از تحقیقات کلاسیک و فعلی در قیمت‌گذاری نظری دارایی ارائه می‌دهد. قیمت‌گذاری دارایی حول مفهوم یک کاهش‌دهنده قیمت دولتی است که قیمت هر دارایی را به سود سهام آینده (خطرناک) آن مرتبط می‌کند و بنابراین نحوه تعدیل زمان و ریسک در ارزیابی دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. تمایل هر سرمایه‌گذار به حداکثر رساندن مطلوبیت برای تغییر مصرف در طول زمان، یک کاهش‌دهنده قیمت دولتی را تعریف می‌کند که ارتباطی بین مصرف بهینه و قیمت دارایی ایجاد می‌کند که منجر به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف (CCAPM) می‌شود. یک نسخه ساده از CCAPM نمی‌تواند حقایق مختلف قیمت‌گذاری دارایی را توضیح دهد، اما این «معماهای» قیمت‌گذاری دارایی را می‌توان با تعدادی از الحاقات اخیر شامل شکل‌گیری عادت، ابزار بازگشتی، کالاهای مصرفی متعدد و ریسک‌های مصرف بلندمدت حل کرد. سایر تکنیک‌های ارزش‌گذاری و رویکردهای مدل‌سازی (مانند مدل‌های عاملی، مدل‌های ساختار مدت، ارزش‌گذاری ریسک خنثی، و مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار) توضیح داده شده‌اند و به کاهش‌دهنده‌های قیمت دولتی مرتبط هستند.

این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای یک دوره پیشرفته در اقتصاد مالی نظری در مقطع دکترا یا یک برنامه کمی کارشناسی ارشد علوم خواهد بود. همچنین یک کتاب مرجع مفید برای محققان و متخصصان مالی خواهد بود. ارائه در کتاب بین مدل‌سازی ریاضی رسمی و شهود و درک اقتصادی تعادل برقرار می‌کند. هر دو مدل زمان گسسته و زمان پیوسته پوشش داده شده اند. مفاهیم و تکنیک های لازم در مورد فرآیندهای تصادفی به دقت در یک فصل جداگانه توضیح داده شده است به طوری که تنها مواجهه محدود قبلی با مدل های مالی پویا مورد نیاز است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial Asset Pricing Theory offers a comprehensive overview of the classic and the current research in theoretical asset pricing. Asset pricing is developed around the concept of a state-price deflator which relates the price of any asset to its future (risky) dividends and thus incorporates how to adjust for both time and risk in asset valuation. The willingness of any utility-maximizing investor to shift consumption over time defines a state-price deflator which provides a link between optimal consumption and asset prices that leads to the Consumption-based Capital Asset Pricing Model (CCAPM). A simple version of the CCAPM cannot explain various stylized asset pricing facts, but these asset pricing 'puzzles' can be resolved by a number of recent extensions involving habit formation, recursive utility, multiple consumption goods, and long-run consumption risks. Other valuation techniques and modelling approaches (such as factor models, term structure models, risk-neutral valuation, and option pricing models) are explained and related to state-price deflators.

The book will serve as a textbook for an advanced course in theoretical financial economics in a PhD or a quantitative Master of Science program. It will also be a useful reference book for researchers and finance professionals. The presentation in the book balances formal mathematical modelling and economic intuition and understanding. Both discrete-time and continuous-time models are covered. The necessary concepts and techniques concerning stochastic processes are carefully explained in a separate chapter so that only limited previous exposure to dynamic finance models is required.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی