دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Financial and Macroeconomic Connectedness: A Network Approach to Measurement and Monitoring
دانلود کتاب ارتباط مالی و کلان اقتصادی: رویکرد شبکه ای برای اندازه گیری و نظارت
مشخصات کتاب
Financial and Macroeconomic Connectedness: A Network Approach to Measurement and Monitoring
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Francis X. Diebold, Kamil Yilmaz سری: ISBN (شابک) : 0199338299, 9780199338290 ناشر: Oxford University Press سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 288 [285] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 19 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 29,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial and Macroeconomic Connectedness: A Network Approach to Measurement and Monitoring به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارتباط مالی و کلان اقتصادی: رویکرد شبکه ای برای اندازه گیری و نظارت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ارتباط مالی و کلان اقتصادی: رویکرد شبکه ای برای اندازه گیری و نظارت
ارتباط بین دارایی‌های مختلف، طبقات دارایی، پرتفوی و سهام
مؤسسات فردی در بررسی بازارهای مالی حیاتی است. علاقه به بازارهای
مالی به معنای علاقه به مبانی اساسی اقتصاد کلان است. در
ارتباط مالی و اقتصاد کلان، فرانک دیبولد و کامیل یلماز
چارچوبی ساده برای تعریف، اندازه‌گیری و نظارت بر اتصال پیشنهاد
می‌کنند که برای امور مالی و اقتصاد کلان اهمیت دارد. این
معیارهای ارتباط از لحاظ نظری دقیق و در عین حال از نظر تجربی
مرتبط هستند.
رویکرد ارائه شده توسط نویسندگان به پیوستگی با مفهوم اقتصاد سنجی
آشنا تجزیه واریانس مرتبط است. مجموعه کامل تجزیه واریانس از
رگرسیون خودکار برداری هسته "جدول اتصال" را ایجاد می کند. جدول
اتصال روشن می‌کند که چگونه می‌توان با تفکیک‌ترین معیارهای اتصال
جهتی جفتی شروع کرد و آنها را به روش‌های مختلف جمع کرد تا
معیارهای ارتباط کل را به دست آورد. نویسندگان همچنین نشان
می‌دهند که تجزیه واریانس شبکه‌های وزن‌دار و هدایت‌شده را تعریف
می‌کند، به طوری که این معیارهای اتصال پیشنهادی ارتباط نزدیکی با
معیارهای کلیدی اتصال مورد استفاده در ادبیات شبکه دارند.
پس از توضیح روش‌های آنها در قسمت اول کتاب نویسندگان به توصیف
بازده روزانه و ارتباط با نوسانات در بازارهای دارایی اصلی (سهام،
اوراق قرضه، ارز خارجی و کالا) و همچنین مؤسسات مالی در ایالات
متحده و کشورهای مختلف از اواخر دهه 1990 پرداختند. این معیارهای
خاص ارتباط با نوسانات نشان می دهد که بازارهای سهام نقش مهمی در
گسترش شوک های نوسان از ایالات متحده به سایر کشورها ایفا کردند.
علاوه بر این، در حالی که ارتباط بازده در سراسر بازارهای سهام به
تدریج در طول زمان افزایش یافت، اقدامات ارتباطی نوسانات در طول
رویدادهای بحرانی بزرگ در معرض جهش های قابل توجهی قرار
گرفت.
این کتاب نه تنها ارتباط مالی، بلکه ارتباط بنیادی واقعی را نیز
بررسی می کند. به طور خاص، نویسندگان نشان می‌دهند که اتصال چرخه
تجاری جهانی از نظر اقتصادی مهم و متغیر است، ایالات متحده به طور
نامتناسبی ارتباط بالایی با دیگران دارد، و ارتباط زوجی کشورها با
مازاد تجاری دوجانبه رابطه معکوس دارد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Connections among different assets, asset classes, portfolios,
and the stocks of individual institutions are critical in
examining financial markets. Interest in financial markets
implies interest in underlying macroeconomic fundamentals. In
Financial and Macroeconomic Connectedness, Frank
Diebold and Kamil Yilmaz propose a simple framework for
defining, measuring, and monitoring connectedness, which is
central to finance and macroeconomics. These measures of
connectedness are theoretically rigorous yet empirically
relevant.
The approach to connectedness proposed by the authors is
intimately related to the familiar econometric notion of
variance decomposition. The full set of variance decompositions
from vector auto-regressions produces the core of the
'connectedness table.' The connectedness table makes clear how
one can begin with the most disaggregated pair-wise directional
connectedness measures and aggregate them in various ways to
obtain total connectedness measures. The authors also show that
variance decompositions define weighted, directed networks, so
that these proposed connectedness measures are intimately
related to key measures of connectedness used in the network
literature.
After describing their methods in the first part of the book,
the authors proceed to characterize daily return and volatility
connectedness across major asset (stock, bond, foreign exchange
and commodity) markets as well as the financial institutions
within the U.S. and across countries since late 1990s. These
specific measures of volatility connectedness show that stock
markets played a critical role in spreading the volatility
shocks from the U.S. to other countries. Furthermore, while the
return connectedness across stock markets increased gradually
over time the volatility connectedness measures were subject to
significant jumps during major crisis events.
This book examines not only financial connectedness, but also
real fundamental connectedness. In particular, the authors show
that global business cycle connectedness is economically
significant and time-varying, that the U.S. has
disproportionately high connectedness to others, and that
pairwise country connectedness is inversely related to
bilateral trade surpluses.
