مشخصات کتاب

Extreme value modeling and risk analysis: methods and applications

ویرایش:  
نویسندگان: Dipak K. Dey,  Jun Yan  
سری:  
ISBN (شابک) : 1498701299, 1498701310 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 533 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 48 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی ارزش شدید و تجزیه و تحلیل ریسک: روش ها و برنامه ها: نظریه ارزش افراطی، ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک، مدل‌های ریاضی، تحلیل چند متغیره، ریاضیات، کاربردی، ریاضیات، احتمال و آمار، عمومی

در صورت تبدیل فایل کتاب Extreme value modeling and risk analysis: methods and applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی ارزش شدید و تجزیه و تحلیل ریسک: روش ها و برنامه ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی ارزش شدید و تجزیه و تحلیل ریسک: روش ها و برنامه ها



مدل‌سازی ارزش افراطی و تجزیه و تحلیل ریسک: روش‌ها و کاربردها یک نمای کلی از مدل‌سازی آماری رویدادهای شدید همراه با جدیدترین روش‌ها و کاربردهای مختلف ارائه می‌دهد. این کتاب مطالب پس‌زمینه و موضوعات پیشرفته را گرد هم می‌آورد، و نیازی به مرتب‌سازی حجم عظیمی از ادبیات در مورد این موضوع را از بین می‌برد. کتاب مدل‌سازی مخلوط ارزش افراطی تک متغیره، انتخاب آستانه در تحلیل ارزش شدید، و مدل‌سازی آستانه افراط‌های غیر ثابت را توضیح می‌دهد. این نتایج جدید را برای بلوک ماکزیمم کاپولاهای درخت انگور ارائه می‌کند، سری‌های زمانی افراطی‌ها را با کاربردهایی از اقلیم‌شناسی توسعه می‌دهد، مدل‌های حداکثر خودرگرسیون و متحرک را برای افراط‌ها توصیف می‌کند، و در مورد افراط‌های فضایی و فرآیندهای حداکثر پایدار بحث می‌کند. سپس این کتاب شبیه سازی و شبیه سازی مشروط فرآیندهای حداکثر پایدار را پوشش می دهد. روش‌های استنتاج، مانند احتمال ترکیبی، استنتاج بیزی، و محاسبات تقریبی بیزی. و استنباط در مورد چندک های شدید و وابستگی شدید. همچنین کاربردهای جدید مدل‌سازی ارزش افراطی، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مالی، بیمه و مدیریت ریسک مالی، بلایای آب و هوا و آب و هوا، آزمایش‌های بالینی، و آمارهای ورزشی را بررسی می‌کند.

تحلیل‌های ریسک مربوط به رویدادهای شدید نیاز به تخصص ترکیبی آماردانان و کارشناسان حوزه در اقلیم شناسی، هیدرولوژی، امور مالی، بیمه، ورزش و سایر زمینه ها دارد. این کتاب تحقیقات آماری/ریاضی را با برنامه‌های کاربردی تصمیم‌گیری حیاتی و ارزیابی ریسک/مدیریت مرتبط می‌کند تا همکاری بیشتر بین این آماردانان و متخصصان را تحریک کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Extreme Value Modeling and Risk Analysis: Methods and Applications presents a broad overview of statistical modeling of extreme events along with the most recent methodologies and various applications. The book brings together background material and advanced topics, eliminating the need to sort through the massive amount of literature on the subject.

After reviewing univariate extreme value analysis and multivariate extremes, the book explains univariate extreme value mixture modeling, threshold selection in extreme value analysis, and threshold modeling of non-stationary extremes. It presents new results for block-maxima of vine copulas, develops time series of extremes with applications from climatology, describes max-autoregressive and moving maxima models for extremes, and discusses spatial extremes and max-stable processes. The book then covers simulation and conditional simulation of max-stable processes; inference methodologies, such as composite likelihood, Bayesian inference, and approximate Bayesian computation; and inferences about extreme quantiles and extreme dependence. It also explores novel applications of extreme value modeling, including financial investments, insurance and financial risk management, weather and climate disasters, clinical trials, and sports statistics.

Risk analyses related to extreme events require the combined expertise of statisticians and domain experts in climatology, hydrology, finance, insurance, sports, and other fields. This book connects statistical/mathematical research with critical decision and risk assessment/management applications to stimulate more collaboration between these statisticians and specialists.

فهرست مطالب

Content: Univariate extreme value analysis --
Multivariate extreme value analysis --
Univariate extreme value mixture modeling --
Threshold selection in extreme value analysis --
Threshold modeling of nonstationary extremes --
Block-maxima of vines --
Time series of extremes --
Max-autoregressive and moving maxima models for extremes --
Spatial extremes and max-stable processes --
Simulation of max-stable processes --
Conditional simulation of max-stable processes --
Composite likelihood for extreme values --
Bayesian inference for extreme value modelling --
Modelling extremes using approximate bayesian computation --
Estimation of extreme conditional quantiles --
Extreme dependence models --
Nonparametric estimation of extremal dependence --
An overview of nonparametric tests of extreme-value dependence and of some related statstical procedures --
Extreme risks of financial investments --
Interplay of insurance and financial risks with bivariate regular variation --
Weather and climate disasters --
The analysis of safety data from clinical trials --
Analysis of bivariate survival data based on copulas with log-generalized extreme value marginals --
Change point analysis of top batting average --
Computing software.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Aortic Stenosis - A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References

دانلود کتاب Immigration and Multiculturalism: Essential Primary Sources (Social Issues Primary Sources Collection)

دانلود کتاب Cos'è la vita?

دانلود کتاب Hadrian’s cycleway: Coast-to-coast cycling from ravenglass to south shields

دانلود کتاب La enciclopedia de los fantasmas