دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Extreme Value Methods with Applications to Finance
دانلود کتاب روشهای ارزش افراطی با کاربردهای مالی
مشخصات کتاب
Extreme Value Methods with Applications to Finance
ویرایش:
نویسندگان: Novak. Serguei
سری:
ISBN (شابک) : 1280121912, 9781280121913
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 396
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Extreme Value Methods with Applications to Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای ارزش افراطی با کاربردهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای ارزش افراطی با کاربردهای مالی
نظریه ارزش افراطی (EVT) به رویدادهای شدید (نادر) می پردازد که گاهی اوقات به عنوان موارد پرت گزارش می شوند. برخی از کتاب‌های درسی خوانندگان را تشویق می‌کنند تا موارد پرت را حذف کنند - به عبارت دیگر، اگر واقعیت را مطابق با مدل نباشد، تصحیح کنند. با درک این موضوع که هر مدلی فقط تقریبی از واقعیت است، آماردانان مشتاق هستند تا اطلاعاتی را در مورد توزیع ناشناخته استخراج کنند و تا حد امکان کمتر فرضیات را ارائه دهند. روشهای ارزش افراطی با کاربردهای مالی بر موضوعات مدرن در EVT، مانند فرآیندهای مازاد، تقریب مرکب پواسون، تقریب خوشه‌ای پواسون، و روشهای تخمین ناپارامتریک تمرکز دارد. این موضوعات در کتاب های دیگر در مورد افراط به طور کامل بر روی آنها متمرکز نشده اند. علاوه بر این، کتاب شامل موارد زیر است: افراط در نمونه های اندازه تصادفی روشهای تخمین چندک‌های شدید و احتمالات دنباله مجموع متغیرهای تصادفی خود بهنجار شده اندازه گیری ریسک بازار همراه با مثال‌هایی از امور مالی و بیمه برای نشان دادن روش‌ها، روشهای ارزش فوق‌العاده با کاربرد در امور مالی شامل بیش از 200 تمرین است که آن را به عنوان کتاب مرجع، ابزار خودآموز یا متن دوره جامع مفید می‌سازد. پس زمینه ای سیستماتیک برای شاخه ای از احتمالات و آمار مدرن که به سرعت در حال رشد است: نظریه ارزش شدید برای توالی های ثابت متغیرهای تصادفی.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Extreme value theory (EVT) deals with extreme (rare) events, which are sometimes reported as outliers. Certain textbooks encourage readers to remove outliers—in other words, to correct reality if it does not fit the model. Recognizing that any model is only an approximation of reality, statisticians are eager to extract information about unknown distribution making as few assumptions as possible. Extreme Value Methods with Applications to Finance concentrates on modern topics in EVT, such as processes of exceedances, compound Poisson approximation, Poisson cluster approximation, and nonparametric estimation methods. These topics have not been fully focused on in other books on extremes. In addition, the book covers: Extremes in samples of random size Methods of estimating extreme quantiles and tail probabilities Self-normalized sums of random variables Measures of market risk Along with examples from finance and insurance to illustrate the methods, Extreme Value Methods with Applications to Finance includes over 200 exercises, making it useful as a reference book, self-study tool, or comprehensive course text. A systematic background to a rapidly growing branch of modern Probability and Statistics: extreme value theory for stationary sequences of random variables.
فهرست مطالب
Title Page\r......Page 6
Detication......Page 8
Contents......Page 10
Preface......Page 14
Introduction......Page 18
List of Conventions......Page 22
List of Abbreviations......Page 24
Author......Page 26
Part I: Distribution of Extremes......Page 28
1. Methods of Extreme Value Theory......Page 30
2. Maximum of Partial Sums......Page 48
3. Extremes in Samples of Random Size......Page 68
4. Poisson Approximation......Page 92
5. Compound Poisson Approximation......Page 118
6. Exceedances of Several Levels......Page 128
7. Processes of Exceedances......Page 148
8. Beyond Compound Poisson......Page 158
Part II: Statistics of Extremes......Page 168
9. Inference on Heavy Tails......Page 170
10. Value-at-Risk......Page 218
11. Extremal Index......Page 252
12. Normal Approximation......Page 264
13. Lower Bounds......Page 300
14. Appendix......Page 330
References......Page 378
