Extreme Financial Risks and Asset Allocation

ویرایش:  
نویسندگان: Olivier Le Courtois. Christian Walter  
سری: Series in Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 1783263083, 9781783263080 
ناشر: Imperial College Press 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 372
[370] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

هر بحران مالی - به دلیل تازگی و مکانیسم‌هایی که با بحران‌های قبلی به اشتراک می‌گذارد - به ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های مالی نیاز دارد. در ریسک‌های مالی شدید و تخصیص دارایی‌ها، نویسندگان مفاهیم، ​​روش‌ها و تکنیک‌هایی را که برای درک این ریسک‌ها در محیطی که قیمت دارایی‌ها در معرض ناگهانی است، ضروری هستند، به‌موقع و در دسترس ارائه می‌کنند. تغییرات خشن و غیرقابل پیش بینی این پدیده ها که از نظر ریاضی به «پرش» معروف هستند، در عمل نقش مهمی دارند. درمان کمی آنها به طور کلی دشوار است و در کتاب های مشابه به ندرت به آن پرداخته شده است. یکی از جذابیت‌های اصلی این کتاب در ارائه دقیق و مختصر ابزارهای ریاضی خاص بدون از بین بردن دقت و دقت لازم است.

این کتاب شامل نظریه‌ها و روش‌هایی است که معمولاً در کتاب‌های ریاضی بسیار فنی یا به صورت پراکنده یافت می‌شوند. ، اغلب مقالات تحقیقاتی بسیار جدید. این یک کار آموزشی قابل توجه است که این نتایج دشوار را برای خوانندگان زیادی در دسترس قرار می دهد. پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، و مهندسان مالی به طور یکسان این کتاب را بسیار مفید خواهند یافت.

خوانندگان: محققان، دانشجویان فارغ التحصیل و مهندسین مالی در زمینه مالی ریاضی و کمی.

Each financial crisis calls for — by its novelty and the mechanisms it shares with preceding crises — appropriate means to analyze financial risks. In Extreme Financial Risks and Asset Allocation, the authors present in an accessible and timely manner the concepts, methods, and techniques that are essential for an understanding of these risks in an environment where asset prices are subject to sudden, rough, and unpredictable changes. These phenomena, mathematically known as "jumps", play an important role in practice. Their quantitative treatment is generally tricky and is sparsely tackled in similar books. One of the main appeals of this book lies in its approachable and concise presentation of the ad hoc mathematical tools without sacrificing the necessary rigor and precision.

This book contains theories and methods which are usually found in highly technical mathematics books or in scattered, often very recent, research articles. It is a remarkable pedagogical work that makes these difficult results accessible to a large readership. Researchers, Masters and PhD students, and financial engineers alike will find this book highly useful.

Readership: Researchers, graduate students and financial engineers in the field of mathematical and quantitative finance.