ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Essentials of Stochastic Processes

دانلود کتاب ملزومات فرآیندهای تصادفی

Essentials of Stochastic Processes

مشخصات کتاب

Essentials of Stochastic Processes

ویرایش: Corrected 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 038798836X, 9780387988368 
ناشر:  
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 280 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 881 کیلوبایت 

قیمت کتاب (تومان) : 30,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 16


در صورت تبدیل فایل کتاب Essentials of Stochastic Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ملزومات فرآیندهای تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ملزومات فرآیندهای تصادفی

فرآیندهای تصادفی برای بسیاری از زمینه ها از جمله مالی ریاضی و مهندسی مهم شده اند. این کتاب که توسط یکی از احتمال پردازان برجسته جهان نوشته شده است، نتایج اخیری را ارائه می دهد که قبلاً فقط در تک نگاری های تخصصی موجود بود. این ویژگی معرفی و استفاده از مارتینگل ها است که به خوانندگان اجازه می دهد تا با حرکت براونی کار بیشتری انجام دهند، به عنوان مثال، برنامه های کاربردی برای قیمت گذاری گزینه، و تئوری صف را در ارائه زنجیره های مارکوف زمان پیوسته و نظریه تجدید ادغام می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Stochastic processes have become important for many fields, including mathematical finance and engineering. Written by one of the worlds leading probabilists, this book presents recent results previously available only in specialized monographs. It features the introduction and use of martingales, which allow readers to do much more with Brownian motion, e.g., applications to option pricing, and integrates queueing theory into the presentation of continuous time Markov chains and renewal theory.





نظرات کاربران