Essential Mathematics for Market Risk Management

نمی توانید در تلاش خود برای رقابتی ماندن، انفجار در امور مالی ریاضی را نادیده بگیرید. این شاخه هیجان انگیز از ریاضیات پیامدهای عملی بسیار مستقیمی دارد: هنگامی که یک مدل جدید آزمایش و اجرا می شود، می تواند تأثیر فوری بر محیط مالی داشته باشد.

با توجه به مدیریت ریسک در دستور کار بسیاری از سازمان ها، خواندن این کتاب ضروری است. دستیابی به داستان ریاضی پشت موضوع مدیریت ریسک مالی. این شما را به سفری می برد—از ایده های اولیه کمی سازی ریسک تا مدل ها و رویکردهای پیچیده امروزی برای مدیریت ریسک کسب و کار.

برای کمک به شما در بررسی به روزترین و پیشگام ترین پیشرفت ها در مدیریت ریسک مدرن، کتاب تئوری های آماری را ارائه می دهد و به شما نشان می دهد که چگونه ابزارهای آماری را برای بررسی زمینه هایی مانند طراحی مدل های ریاضی برای نوسانات مالی یا محاسبه ارزش در معرض خطر برای یک سبد سرمایه گذاری به کار ببرید.

• سایمون هابرت نویسنده محترم دانشگاهی است. جوانترین مدیر یک برنامه مهندسی مالی در بریتانیا، او تجربه صنعت خود را به رویکرد عملی خود برای تجزیه و تحلیل ریسک می آورد
• ابزارهای ریاضی ضروری مورد نیاز برای کشف بسیاری از مشکلات رایج مدیریت ریسک را به تصویر می کشد
• وب سایت با شبیه سازی مدل و کد منبع شما را قادر می سازد تا مدل های مدیریت ریسک را عملی کنید
• به دنیای مالی پرخطر وارد می شود و رابطه حیاتی بین ریسک و پاداش بالقوه نگهداری از یک سبد را بررسی می کند. دارایی های مالی پرخطر

این کتاب راه حلی برای مدیریت ریسک موثر است

You cannot afford to ignore the explosion in mathematical finance in your quest to remain competitive. This exciting branch of mathematics has very direct practical implications: when a new model is tested and implemented it can have an immediate impact on the financial environment.

With risk management top of the agenda for many organizations, this book is essential reading for getting to grips with the mathematical story behind the subject of financial risk management. It will take you on a journey—from the early ideas of risk quantification up to today's sophisticated models and approaches to business risk management.

To help you investigate the most up-to-date, pioneering developments in modern risk management, the book presents statistical theories and shows you how to put statistical tools into action to investigate areas such as the design of mathematical models for financial volatility or calculating the value at risk for an investment portfolio.

• Respected academic author Simon Hubbert is the youngest director of a financial engineering program in the U.K. He brings his industry experience to his practical approach to risk analysis
• Captures the essential mathematical tools needed to explore many common risk management problems
• Website with model simulations and source code enables you to put models of risk management into practice
• Plunges into the world of high-risk finance and examines the crucial relationship between the risk and the potential reward of holding a portfolio of risky financial assets

This book is your one-stop-shop for effective risk management