دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Graham L Giller
سری:
ISBN (شابک) : 9811273812, 9789811273810
ناشر: World Scientific Publishing Company
سال نشر: 2023
تعداد صفحات: 216
[217]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 11 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Essays on Trading Strategy به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقالاتی در مورد استراتژی تجارت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مستقیماً بر یافتن استراتژیهای معاملاتی بهینه در دنیای واقعی تمرکز میکند و از آن با یک پایه نظری کاملاً تعریف شده پشتیبانی میکند که اجازه میدهد مشکلات استراتژی معاملاتی حل شوند. به طور بحرانی، همچنین فهرستی از راه حل های واقعی را ارائه می دهد که می تواند توسط معامله گران با پروفایل های ریسک و اهداف مختلف در بازارهایی که ریسک دنباله قابل توجهی را نشان می دهند، اعمال کنند. این نشان می دهد که چگونه رویکرد مارکویتز منجر به ریسک پذیری بیش از حد و عملکرد ضعیف معامله گران در دنیای واقعی می شود. ویژگیهای کلیدی نظریه سودمندی، کمبودهای نسبت شارپ را بهعنوان یک آمار خلاصه میکند و یک نظریه تصمیمگیری بهینه را با مثالهای کامل توسعهیافته برای توزیعهای «نرمال» و لپتوکورتوز توسعه میدهد.
This book directly focuses on finding optimal trading strategies in the real world and supports that with a well-defined theoretical foundation that allows trading strategy problems to be solved. Critically, it also delivers a menu of actual solutions that can be applied by traders with various risk profiles and objectives in markets that exhibit substantial tail risk. It shows how the Markowitz approach leads to excessive risk taking, and trader underperformance, in the real world. It summarizes the key features of Utility Theory, the deficiencies of the Sharpe Ratio as a statistic, and develops an optimal decision theory with fully developed examples for both 'Normal' and leptokurtotic distributions.