Ertragsorientiertes Bankmanagement: Band 3: Fallstudien mit Lösungen

Front Matter....Pages I-XVIII
Controlling-System der Express-Bank....Pages 1-9
Schichtenbilanz- und Pool-Methode....Pages 10-17
Grundmodell der Marktzinsmethode....Pages 18-24
Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode....Pages 25-32
Währungstransformationsbeitrag....Pages 33-39
Bestimmung von Markteinstandszinssätzen....Pages 40-50
Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen....Pages 51-64
Berücksichtigung der Mindestreserve....Pages 65-69
Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapital-marktsätze in der Margenkalkulation....Pages 70-80
Klassische Effektivzinsverfahren....Pages 81-87
Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation....Pages 88-98
Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes....Pages 99-104
Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes....Pages 105-113
Leistungsstörung im Kreditgeschäft....Pages 114-122
Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich....Pages 123-135
Kalkulation von Ausfallrisiken mit Hilfe der markt-deduzierten Risikokostenmethode....Pages 136-147
Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der options- preistheoretischen Risikokostenmethode....Pages 148-158
Prozeßorientierte Standard-Einzelkostenrechnung....Pages 159-167
Nettomargenkalkulation im Barwertkalkül....Pages 168-176
Ergebniswürfel....Pages 177-187
Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling....Pages 188-220
Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis....Pages 221-238
Geschäftsstellenrechnung....Pages 239-247
ROI-Analyse Schweizerischer Bankverein....Pages 248-259
ROI-Schema und vertikale Erweiterungen....Pages 260-272
Erweiterte ROI-Analyse Hypo-Bank....Pages 273-290
Erweiterte ROI-Analyse als Instrument für das Fusions-Controlling am Beispiel der neuen UBS....Pages 291-302
Eigenkapitalbedarfsanalyse....Pages 303-313
Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen....Pages 314-321
Mindestmargenkalkulation....Pages 322-331
Konditionensteuerung nach dem Konzept der kostenorientierten Mindestmargenkalkulation....Pages 332-346
Strategische Geschäftsfeldplanung....Pages 347-358
Strategische Geschäftsfeldkurve unter Berücksichtigung von Eigenkapitalkosten....Pages 359-365
Abweichungsanalyse im Zinsüberschuß-Budget....Pages 366-378
Risikoprämien im Risiko-Chancen-Kalkül....Pages 379-385
Quantifizierung des Zinsspannenrisikos mit Hilfe der Zinsbindungsbilanz....Pages 386-393
Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept....Pages 394-409
Quantifizierung zinsinduzierter Marktwertrisiken....Pages 410-426
Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko....Pages 427-436
Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps....Pages 437-447
Hedging mit Caps und Floors....Pages 448-458
Währungsrisiko aus offenen Devisenpositionen....Pages 459-473
Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko....Pages 474-486
Hedging mit Aktienindex-Futures....Pages 487-494
Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos....Pages 495-515
EU-Solvabilitätskoeffizient....Pages 516-523
Laufzeit- und Marktbewertungsmethode....Pages 524-533
Ausfall eines Swap-Partners....Pages 534-540
Steuerung von Liquiditätsrisiken....Pages 541-553
Risikoadjustierte Kennzahlensystematik....Pages 554-561
Bonus/Malus im erweiterten Marktzinsmodell....Pages 562-576
Back Matter....Pages 577-578