Encyclopedia of Quantitative Finance

دایره‌المعارف مالی کمی یک اثر مرجع اصلی است که برای ارائه پوششی جامع از موضوعات ضروری مرتبط با مدل‌سازی کمی بازارهای مالی، با مشارکت‌های معتبر دانشگاهیان و متخصصان برجسته طراحی شده است.

دایره‌المعارف مالی کمی با تکیه بر مشارکت طیف گسترده‌ای از متخصصان در زمینه‌هایی از جمله اقتصاد مالی، اقتصادسنجی، مالی ریاضی، تحقیق در عملیات، تجزیه و تحلیل عددی، مدیریت ریسک و آمار، ماهیت چند رشته‌ای را منعکس می‌کند. موضوع آن.
دایره‌المعارف با مجموعه‌ای از نویسندگان متشکل از بیش از 400 آکادمیک و متخصص برجسته در سراسر جهان، دیدگاه متعادلی از جنبه‌های نظری و عملی مدل‌سازی کمی در امور مالی ارائه می‌کند.

موضوعات تحت پوشش دایره‌المعارف عبارتند از

< li>توسعه تاریخی مدل‌سازی کمی در امور مالی، از جمله بیوگرافی شخصیت‌های تاثیرگذار
• نمایش‌های مستقل از ابزارهای ریاضی و آماری مورد استفاده در مدل‌سازی مالی
• نمایش‌های معتبر در مبانی تئوری مالی و مالی ریاضی، از جمله قیمت‌گذاری آربیتراژ ، تئوری قیمت گذاری دارایی، قیمت گذاری گزینه و تخصیص دارایی
• بررسی جامع جنبه های مختلف مدیریت ریسک: ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، سرمایه اقتصادی و بازل II با پوشش دقیق موضوعات مرتبط با ریسک اعتباری
• up -بررسی های به روز از وضعیت هنر در امور مالی محاسباتی: شبیه سازی مونت کارلو، معادلات دیفرانسیل جزئی (PDEs)، روش های تبدیل فوریه، کالیبراسیون مدل
• مدخل های دقیق در انواع مختلف مشتقات مالی و روش های مورد استفاده برای قیمت گذاری و پوشش ریسک آنها، از جمله مشتقات سهام، مشتقات اعتباری، مشتقات نرخ بهره و مشتقات ارزی
• بررسی های آموزشی روش ها و مدل های اقتصادسنجی مورد استفاده در امور مالی، از جمله مدل های GARCH، GMM، نوسانات تحقق یافته، مدل های عاملی، نمونه گیری داده های ترکیبی و داده های فرکانس بالا.
• جنبه های تجربی و نظری ریزساختار بازار و مدل سازی در سطح تجارت
• ورود به موقع در موضوعات جدید مانند ریسک کالا، مشتقات برق، معاملات الگوریتمی و چند فراکتال
• روش های کمی در علم اکچوئری، از جمله مشتقات بیمه، اوراق قرضه فاجعه، بیمه عمر مرتبط با سهام و سایر موضوعات در رابط امور مالی و بیمه

همه مقالات موجود به سایر مقالات مرتبط در دایره المعارف ارجاع داده شده اند و شامل کتابشناسی مفصل برای مطالعه بیشتر می شوند.

گستردگی و گستردگی دایره المعارف آن را به منبعی ارزشمند برای دانشجویان و محققین امور مالی، تحلیلگران و توسعه دهندگان کمی، مدیران ریسک، مدیران پورتفولیو، قانونگذاران، تحلیلگران بازار مالی و هر کسی که علاقه مند به پیچیدگی بازارهای مالی و محصولات امروزی است تبدیل می کند.

The Encyclopedia of Quantitative Finance is a major reference work designed to provide a comprehensive coverage of essential topics related to the quantitative modelling of financial markets, with authoritative contributions from leading academics and professionals.

Drawing on contributions from a wide spectrum of experts in fields including financial economics, econometrics, mathematical finance, operations research, numerical analysis, risk management and statistics, the Encyclopedia of Quantitative Finance faithful reflects the multidisciplinary nature of its subject.
With a pool of author comprising over 400 leading academics and professionals worldwide, the Encyclopedia provides a balanced view of theoretical and practical aspects of quantitative modelling in finance.

Topics covered in the Encyclopedia include

• the historical development of quantitative modelling in finance, including biographies of influential figures
• self-contained expositions of mathematical and statistical tools used in financial modelling
• authoritative expositions on the foundations of financial theory and mathematical finance, including arbitrage pricing, asset pricing theory, option pricing and asset allocation
• comprehensive reviews of various aspects of risk management: credit risk, market risk, operational risk, economic capital and Basel II with a detailed coverage of topics related to credit risk
• up-to-date surveys of the state of the art in computational finance: Monte Carlo simulation, partial differential equations (PDEs), Fourier transform methods, model calibration
• detailed entries on various types of financial derivatives and methods used for pricing and hedging them, including equity derivatives, credit derivatives, interest rate derivatives and foreign exchange derivatives
• pedagogical surveys of econometric methods and models used in finance, including GARCH models, GMM, realized volatility, factor models, Mixed Data Sampling and high-frequency data
• empirical and theoretical aspects of market microstructure and trade-level modelling
• timely entries on new topics such as commodity risk, electricity derivatives, algorithmic trading and multi-fractals
• quantitative methods in actuarial science, including insurance derivatives, catastrophe bonds , equity-linked life insurance and other topics at the interface of finance and insurance

All articles contain are cross-referenced to other relevant articles in the Encyclopedia and include detailed bibliographies for further reading.

The scope and breadth of the Encyclopedia will make it an invaluable resource for students and researchers in finance, quantitative analysts and developers, risk managers, portfolio managers, regulators, financial market analysts and anyone interested in the complexity of today’s financial markets and products.