Empirical Techniques in Finance

این کتاب فرصتی برای مطالعه و تجربه تکنیک های تجربی پیشرفته در امور مالی و در اقتصاد مالی عمومی ارائه می دهد. این نه تنها برای دانشجویان علاقه مند به این رشته مناسب است، بلکه برای محققان دانشگاهی و همچنین محققان در صنعت نیز بسیار توصیه می شود. این کتاب بر تکنیک‌های تجربی معاصر مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و نحوه اجرای آنها با استفاده از داده‌های واقعی بازار تمرکز دارد. این کتاب با تأکید بر پیاده‌سازی، به تمرکز بر استراتژی‌هایی برای ترکیب دقیق نظریه مالی و فناوری مدل‌سازی برای گسترش ملاحظات موجود در ادبیات کمک می‌کند. هدف اصلی این کتاب تجهیز خوانندگان به مجموعه‌ای از ابزارها و تکنیک‌هایی است که به آنها اجازه می‌دهد تا مشکلات بازار مالی را با چشم‌اندازی تازه بررسی کنند. از این نظر، حجم دیگری در اکومتریکس نیست. البته روشهای سنتی اقتصادسنجی همچنان معتبر و مهم هستند. محتویات این کتاب سایر موضوعات مدل سازی مرتبط را به همراه خواهد داشت که به کاوش عمیق تر نظریه مالی و اجرای آن کمک می کند. همانطور که در تجزیه و تحلیل مشتقات مشاهده می شود، نظریه مالی مدرن نیاز به درک پیچیده ای از فرآیندهای تصادفی دارد. تجزیه و تحلیل واقعی داده ها همچنین به ابزارهای آماری جدیدی نیاز دارد که می تواند جنبه های منحصر به فرد داده های مالی را مورد توجه قرار دهد. برای پاسخگویی به این خواسته‌های جدید، این کتاب رویکردهای مدل‌سازی متنوعی را با تأکید بر کاربرد در حوزه مالی توضیح می‌دهد.

This book offers the opportunity to study and experience advanced empi- cal techniques in finance and in general financial economics. It is not only suitable for students with an interest in the field, it is also highly rec- mended for academic researchers as well as the researchers in the industry. The book focuses on the contemporary empirical techniques used in the analysis of financial markets and how these are implemented using actual market data. With an emphasis on Implementation, this book helps foc- ing on strategies for rigorously combing finance theory and modeling technology to extend extant considerations in the literature. The main aim of this book is to equip the readers with an array of tools and techniques that will allow them to explore financial market problems with a fresh perspective. In this sense it is not another volume in eco- metrics. Of course, the traditional econometric methods are still valid and important; the contents of this book will bring in other related modeling topics that help more in-depth exploration of finance theory and putting it into practice. As seen in the derivatives analysis, modern finance theory requires a sophisticated understanding of stochastic processes. The actual data analyses also require new Statistical tools that can address the unique aspects of financial data. To meet these new demands, this book explains diverse modeling approaches with an emphasis on the application in the field of finance.