Elements of Financial Risk Management + Exercises and Solutions

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Christoffersen P.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : RAR (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 51 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

Academic Press – 2011، 326 صفحه، ویرایش دوم.
ISBN: 0123744482, 9780123744487.
ویرایش دوم این کتاب پرفروش، رویکرد پیشرفته خود را به مدل های ریسک مالی با پوشش بازار، اعتبار و یکپارچه گسترش می دهد. خطر. با داده‌های جدیدی که بحران مالی اخیر را پوشش می‌دهد، تمرین‌های تجربی مبتنی بر Excel در پایان هر فصل را با تمرین‌های آنلاین ترکیب می‌کند تا خوانندگان بتوانند از داده‌های خود استفاده کنند. رویکرد مدل‌سازی GARCH یکپارچه آن، که از نظر تجربی پیچیده و مرتبط و در عین حال پیاده‌سازی آسان است، این کتاب را از سایرین متمایز می‌کند. چهار فصل جدید و پرسش‌ها و تمرین‌های پایان فصل به‌روزرسانی شده، و همچنین راهنمای راه‌حل‌های اکسل و اسلایدهای پاورپوینت، از رویکرد گام به گام آن برای انتخاب ابزار و حل مشکلات پشتیبانی می‌کند. محتوا:
پیشینه.
مدیریت ریسک و بازده مالی.
خطرات VaR و شبیه‌سازی تاریخی.
یک آغازگر در اقتصاد سنجی مالی. جدید.
مدل‌های ریسک سطح پورتفولیو.
مدل‌سازی نوسان با استفاده از بازده روزانه.
مدل‌سازی نوسانات با استفاده از بازده روزانه. جدید.
مدل سازی توزیع شرطی.
مدل های ریسک سطح دارایی.
مدل سازی همبستگی.
مدل های کوپلا و مدیریت ریسک یکپارچه. جدید.
شبیه سازی ساختار مدت ریسک.
موضوعات بیشتر.
قیمت گذاری گزینه.
مدیریت ریسک گزینه.
قیمت گذاری CDS و اعتبار مدیریت ریسک. جدید.
آزمایش بک و تست استرس.

Academic Press – 2011, 326 pages, 2nd edition.
ISBN: 0123744482, 9780123744487.
The Second Edition of this best-selling book expands its advanced approach to financial risk models by covering market, credit, and integrated risk. With new data that cover the recent financial crisis, it combines Excel-based empirical exercises at the end of each chapter with online exercises so readers can use their own data. Its unified GARCH modeling approach, empirically sophisticated and relevant yet easy to implement, sets this book apart from others. Four new chapters and updated end-of-chapter questions and exercises, as well as Excel-solutions manual and PowerPoint slides, support its step-by-step approach to choosing tools and solving problems. Contents:
Background.
Risk Management and Financial Returns.
The Dangers of VaR and Historical Simulation.
A Primer on Financial Econometrics. NEW.
Portfolio Level Risk Models.
Volatility Modeling using Daily Returns.
Volatility Modeling using Intraday Returns. NEW.
Modeling the Conditional Distribution.
Asset Level Risk Models.
Correlation Modeling.
Copula Models and Integrated Risk Management. NEW.
Simulating the Term Structure of Risk.
Further Topics.
Option Pricing.
Option Risk Management.
CDS Pricing and Credit Risk Management. NEW.
Backtesting and Stress Testing.