Einführung in die Finanzstatistik: Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen

ویرایش: 1. Aufl. 
نویسندگان: Rafael Weißbach  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783662576397, 9783662576403 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg;Springer Spektrum 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 250 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



این کتاب ترکیبی از اصول ریاضیات، اقتصاد و آمار است که برای درک بازارهای مالی ضروری است. این به همان اندازه برای پزشکان (آینده نگر) و نظریه پردازان مناسب است.

پیچیدگی، سرعت سریع و پیچیدگی حوزه موضوعی تقریباً ارائه کلی جامع و در عین حال واضح را حذف می کند - مطالب ارائه شده در این فرم کتاب یک مبنای محکم، اما خواننده می تواند به سرعت به ادبیات بیشتری برای خود دسترسی پیدا کند:

• بازیگران بازار مالی با چه خطراتی مواجه هستند - و چگونه آنها را کمیت می کنند آنها؟
  </ li>
• محصولات مالی (مانند وام، معاملات آتی، اختیار خرید سهام) چگونه از نظر ریاضی مشخص می‌شوند؟
  
• چه افکاری پشت مدیریت بانک‌های بزرگ وجود دارد؟
  
• رتبه‌بندی‌ها چه نقشی دارند؟
  
• چگونه می‌توان مدل‌های ریسک را از نظر آماری کالیبره کرد؟
  
• چگونه می‌توان داده‌های نقدی گذشته را کالیبره کرد؟ جریان ها برای تخمین پارامترهای مدل های آینده استفاده می شوند؟
  </ li>

شکل نمایش مورد استفاده مطابق با پیچیدگی ادعا: مثال های عددی در کنار جملات اثبات شده قرار دارند، تصاویر و جداول توضیحات را پشتیبانی می کنند. اصطلاحات فنی معمولی انگلیسی نیز فهرست شده اند تا خواننده بتواند به راحتی راه خود را در نماد معمول پیدا کند.

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.

Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:

• Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
  
• Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
  
• Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
  
• Welche Rolle spielen Ratings?
  
• Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
  
• Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
  

Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann.

Front Matter ....Pages I-XII
 Stochastische Grundlagen  (Rafael Weißbach)....Pages 1-48
 Produkte der Finanzmärkte  (Rafael Weißbach)....Pages 49-69
 Marktpreisrisiko  (Rafael Weißbach)....Pages 71-130
 Kreditrisiko  (Rafael Weißbach)....Pages 131-185
 Portfoliorisiko  (Rafael Weißbach)....Pages 187-236
Back Matter ....Pages 237-242