دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Markus Riess (auth.)
سری: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 56
ISBN (شابک) : 9783790809329, 9783642997884
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر: 1996
تعداد صفحات: 247
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 23 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مفاهیم بهره وری و روشهای نظری استفاده برای حل مدلهای تصمیم گیری تصادفی: تحقیق در عملیات/تئوری تصمیم گیری، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مفاهیم بهره وری و روشهای نظری استفاده برای حل مدلهای تصمیم گیری تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کار بر ملاحظات کارایی برای مسائل تصمیم گیری تصادفی تمرکز دارد. مفاهیم کارایی برای برنامه های خطی با ضرایب محدودیت تصادفی بر اساس درجات تسلط تصادفی قابل اعمال برای توابع هدف به طور تصادفی وابسته فرموله می شوند. مدلهای جایگزین ارائهشده برای فرمولبندیهای مختلف مسئله مبتنی بر رویکردهای نظری سودمندی هستند و علاوه بر اندازهگیری دستیابی به هدف، اقدامات ریسک مختلفی را برای به تصویر کشیدن خطر عدم پذیرش در نظر میگیرند. ارائه با استفاده از مفهوم ارزش اطلاعات در این حوزه مشکل و نشان دادن یک مثال سرمایه گذاری-نظری گرد می شود.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.
Front Matter....Pages i-x
Einleitung....Pages 1-4
Grundlagen der Entscheidungstheorie....Pages 5-45
Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße....Pages 47-82
Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme....Pages 83-179
Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells....Pages 181-206
Zusammenfassung....Pages 207-209
Back Matter....Pages 211-243