برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

دانلود کتاب روش های کارآمد برای ارزیابی مشتقات سود بهره

مشخصات کتاب

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 1st Edition. 
نویسندگان: Antoon Pelsser  
سری: Springer finance 
ISBN (شابک) : 1852333049, 9781852333041 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 176 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 7

در صورت تبدیل فایل کتاب Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های کارآمد برای ارزیابی مشتقات سود بهره نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش های کارآمد برای ارزیابی مشتقات سود بهره

روش‌های کارآمد برای ارزش‌گذاری مشتقات نرخ بهره یک نمای کلی از مدل‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند برای ارزش‌گذاری و مدیریت مشتقات نرخ بهره استفاده شوند. به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول مدل‌های سنتی مانند مدل‌های نرخ پیش‌رو و نقطه‌ای را مورد بحث و مقایسه قرار می‌دهد، در حالی که بخش دوم بر مدل‌های اخیرا توسعه‌یافته‌تر بازار متمرکز است. بر خلاف بسیاری از رقبای خود، تمرکز نویسنده تنها بر ریاضیات نیست: آنتون پلسر از تجربیات خود در صنعت استفاده می کند تا مسائل عملی، مانند اجرای مدل ها و انتخاب مدل را بررسی کند. این کتاب برای افرادی که دارای پیشینه کمی قوی هستند، مورد توجه ویژه مدیران ریسک، معامله گران مشتقات نرخ بهره، محققان کمی، مدیران پورتفولیو و صندوق، و دانشجویان ریاضیات و اقتصاد خواهد بود، اما همچنین برای هر کسی که به دنبال آن است، ارزشمند خواهد بود. یک نمای کلی خوب از مدل سازی مشتق نرخ بهره

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection. Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.