دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kolkata V
دانلود کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kalkata V
مشخصات کتاب
Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kolkata V
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: 1 نویسندگان: Fabrizio Pomponio, Frédéric Abergel (auth.), Frédéric Abergel, Bikas K. Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Manipushpak Mitra (eds.) سری: New Economic Windows ISBN (شابک) : 8847017653, 9788847017665 ناشر: Springer-Verlag Mailand سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 326 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 46,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kalkata V: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی، فیزیک آماری، سیستم های دینامیکی و پیچیدگی، معادلات دیفرانسیل جزئی
در صورت تبدیل فایل کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kolkata V به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kalkata V نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kalkata V
هدف اولیه کتاب ارائه ایده‌ها و یافته‌های پژوهشیپژوهشگران فعال جوامع مختلف (فیزیکدانان، اقتصاددانان،ریاضی‌دانان، مهندسین مالی) که در زمینه \"اقتصاد فیزیک\" کار می کنند، که وظیفه مدل سازی و تجزیه و تحلیل بازارهای سفارش محور را بر عهده گرفته اند. مورد توجه اولیه در این مطالعات مکانیسم هایی است که منجر به نظم های آماری (\"واقعیت های سبک شده\") آمار قیمت ها می شود. نتایج مربوط به موضوعات مهم دیگر مانند تأثیر بازار، سودآوری استراتژی های معاملاتی، یا مدلریاضی برای اثرات ریزساختار نیز ارائه شده است. چندینپژوهشگر برجسته در این زمینه ها از کار اخیر خود گزارش می دهند و همچنین به بررسیادبیات معاصر می پردازند. برخی از دیدگاه‌های تاریخی، نظراتو بحث‌ها درباره موضوعات اخیر در تحقیقات اقتصاد فیزیک نیز گنجانده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The primary goal of the book is to present the ideas and research findings of active researchers from various communities (physicists, economists, mathematicians, financial engineers) working in the field of "Econophysics", who have undertaken the task of modelling and analyzing order-driven markets. Of primary interest in these studies are the mechanisms leading to the statistical regularities ("stylized facts") of price statistics. Results pertaining to other important issues such as market impact, the profitability of trading strategies, or mathematical models for microstructure effects, are also presented. Several leading researchers in these fields report on their recent work and also review the contemporary literature. Some historical perspectives, comments and debates on recent issues in Econophysics research are also included.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xv
Front Matter....Pages 1-1
Trade-throughs: Empirical Facts and Application to Lead-lag Measures....Pages 3-16
Are the Trading Volume and the Number of Trades Distributions Universal?....Pages 17-30
Subpenny Trading in US Equity Markets....Pages 31-47
“Market Making” in an Order Book Model and Its Impact on the Spread....Pages 49-64
Price-Time Priority and Pro Rata Matching in an Order Book Model of Financial Markets....Pages 65-72
High-Frequency Simulations of an Order Book: a Two-scale Approach....Pages 73-92
A Mathematical Approach to Order Book Modelling....Pages 93-107
Reconstructing Agents’ Strategies from Price Behavior....Pages 109-124
Market Influence and Order Book Strategies....Pages 125-138
Multi-Agent Order Book Simulation: Mono- and Multi-Asset High-Frequency Market Making Strategies....Pages 139-152
Front Matter....Pages 153-153
The Nature of Price Returns During Periods of High Market Activity....Pages 155-172
Tick Size and Price Diffusion....Pages 173-187
High Frequency Correlation Modelling....Pages 189-202
The Model with Uncertainty Zones for Ultra High Frequency Prices and Durations: Applications to Statistical Estimation and Mathematical Finance....Pages 203-224
Exponential Resilience and Decay of Market Impact....Pages 225-236
Front Matter....Pages 237-237
Modeling the Non-Markovian, Non-stationary Scaling Dynamics of Financial Markets....Pages 239-252
The von Neumann-Morgenstern Utility Functions with Constant Risk Aversions....Pages 253-258
Income and Expenditure Distribution. A Comparative Analysis....Pages 259-269
Two Agent Allocation Problems and the First Best....Pages 271-275
Opinion Formation in a Heterogenous Society....Pages 277-288
Front Matter....Pages 237-237
Opinion Formation in the Kinetic Exchange Models....Pages 289-304
Panel Discussion....Pages 305-308
Back Matter....Pages 309-309
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Методологiя аналiзу економiчних процессiв i управлiння
دانلود کتاب New Approaches to Macroeconomic Modeling: Evolutionary Stochastic Dynamics, Multiple Equilibria, and Externalities as Field Effects
دانلود کتاب Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications
دانلود کتاب Stochastic Filtering With Applications in Finance
دانلود کتاب Statistical Models: Theory and Practice
دانلود کتاب Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: A Practical Introduction to Management Science, Revised (Book Only)
دانلود کتاب Behavioral Decision Theory: A New Approach
دانلود کتاب - - - SPAM - - -
دانلود کتاب Introduction to Fixed Income Analytics, Relative Value Analysis, Risk Measures and Valuation
