دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
دانلود کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش
مشخصات کتاب
Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
ویرایش: نویسندگان: Vance Martin, Stan Hurn, David Harris سری: Themes in Modern Econometrics ISBN (شابک) : 0521139813, 9780521139816 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 953 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 50,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش
این کتاب یک چارچوب کلی برای تعیین، تخمین و آزمایش مدل های اقتصادسنجی سری های زمانی ارائه می دهد. تاکید ویژه ای به تخمین با حداکثر احتمال داده می شود، اما روش های دیگری نیز مورد بحث قرار می گیرند، از جمله تخمین شبه حداکثر درستنمایی، روش تعمیم یافته تخمین گشتاورها، تخمین ناپارامتریک و تخمین با شبیه سازی. یک مزیت مهم اتخاذ اصل حداکثر احتمال به عنوان چارچوب یکپارچه برای کتاب این است که بسیاری از تخمین‌گرها و آمار آزمون‌های پیشنهادی در اقتصادسنجی را می‌توان در چارچوب احتمال استخراج کرد، در نتیجه وسیله‌ای منسجم برای درک ویژگی‌ها و روابط متقابل آنها فراهم می‌کند. برخلاف بسیاری از کتاب‌های درسی اقتصاد سنجی موجود، که عمدتاً به ویژگی‌های نظری تخمین‌گرها و آمار آزمون از طریق ارائه‌ای اثبات‌شده قضیه می‌پردازند، این کتاب به طور مستقیم به پیاده‌سازی می‌پردازد تا مجاری مستقیم بین تئوری و کار کاربردی فراهم کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides a general framework for specifying, estimating, and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalized method of moments estimation, nonparametric estimation, and estimation by simulation. An important advantage of adopting the principle of maximum likelihood as the unifying framework for the book is that many of the estimators and test statistics proposed in econometrics can be derived within a likelihood framework, thereby providing a coherent vehicle for understanding their properties and interrelationships. In contrast to many existing econometric textbooks, which deal mainly with the theoretical properties of estimators and test statistics through a theorem-proof presentation, this book squarely addresses implementation to provide direct conduits between the theory and applied work.
