دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Econometric modeling and inference
دانلود کتاب مدل سازی و استنتاج اقتصادسنجی
مشخصات کتاب
Econometric modeling and inference
ویرایش: نویسندگان: Florens J.-P., et al. سری: Themes in Modern Econometrics ISBN (شابک) : 0521876400, 9780521876407 ناشر: CUP سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 520 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric modeling and inference به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و استنتاج اقتصادسنجی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و استنتاج اقتصادسنجی
هدف این کتاب ارائه ابزارهای آماری اصلی اقتصاد سنجی است. تقریباً تمام روش‌شناسی اقتصادسنجی مدرن را پوشش می‌دهد و با استفاده از تعداد کمی از تکنیک‌های تخمین، بسیاری از روش‌های تخمین گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) رویکرد را یکسان می‌کند. این کار در چهار بخش است: بخش اول روش های آماری را بیان می کند، بخش دوم مدل های رگرسیون را پوشش می دهد، بخش سوم مدل های پویا را بررسی می کند، و قسمت چهارم مجموعه ای از مسائل را ترکیب می کند که مدل های خاصی در اقتصاد سنجی ساختاری هستند، یعنی شناسایی و شناسایی بیش از حد، همزمانی و غیر قابل مشاهده بسیاری از مثال های نظری بحث را نشان می دهند و می توانند به عنوان تمرین های کاربردی در نظر گرفته شوند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The aim of this book is to present the main statistical tools of econometrics. It covers almost all modern econometric methodology and unifies the approach by using a small number of estimation techniques, many from generalized method of moments (GMM) estimation. The work is in four parts: Part I sets forth statistical methods, Part II covers regression models, Part III investigates dynamic models, and Part IV synthesizes a set of problems that are specific models in structural econometrics, namely identification and overidentification, simultaneity, and unobservability. Many theoretical examples illustrate the discussion and can be treated as application exercises.
فهرست مطالب
Content: Cover; Half-title; Series-title; Title; Copyright; Dedication; Contents; Foreword; Preface; Part I: Statistical Methods; 1 Statistical Models; 2 Sequential Models and Asymptotics; 3 Estimation by Maximization and by the Method of Moments; 4 Asymptotic Tests; 5 Nonparametric Methods; 6 Simulation Methods; Part Ii: Regression Models; 7 Conditional Expectation; 8 Univariate Regression; 9 Generalized Least Squares Method, Heteroskedasticity, and Multivariate Regression; 10 Nonparametric Estimation of the Regression; 11 Discrete Variables and Partially Observed Models; Part Iii: Dynamic Models. 12 Stationary Dynamic Models13 Nonstationary Processes and Cointegration; 14 Models for Conditional Variance; 15 Nonlinear Dynamic Models; Part Iv: Structural Modeling; 16 Identification and Overidentification in Structural Modeling; 17 Simultaneity; 18 Models with Unobservable Variables; Bibliography; Index.
Abstract: Presents the main statistical tools of econometrics
