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ویرایش:
نویسندگان: J Ma Caridad Y. Ocerin
سری:
ISBN (شابک) : 9788429190175, 8429190171
ناشر: Editorial Reverte
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 319
زبان: Spanish
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
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توجه داشته باشید کتاب اقتصاد سنجی: مدل های اقتصادسنجی و سری های زمانی با بسته های tsp و tsp. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب محتوای یک درس اقتصاد سنجی را برای دانشجویان مقطع کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی ارائه می دهد. بخش اول به مدلهای تک معادلهای با دامنه بیشتر از حد معمول در دروس آمار کاربردی میپردازد و بر مشکلات پیشآمده در مدلسازی اقتصادی و مدلهای دارای متغیرهای کیفی تأکید میکند. در بخش دوم، مدلهای چند معادلهای مورد بررسی قرار میگیرند و آخرین مورد به تئوری سریهای زمانی و مدلهای دینامیکی از جمله روششناسی باکس-جنکینز، تحلیل طیفی و روشهای کلاسیک تحلیل سری اختصاص دارد. مشکلات حل شده و پیشنهادی متعددی در متن ارائه شده است و همچنین مقدمه ای بر بسته های نرم افزاری اقتصاد سنجی که با آن نمونه ها ساخته شده است. تمام مجموعههای دادهای که در مثالها به کار میروند، روی یک فلاپی دیسک پیوست شده و همچنین برخی از برنامههای کمکی مورد استفاده در متن قرار دارند. مجموعه ای از اسلایدهای مربوط به مضامین و نمونه ها نیز موجود است.
En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes de las licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales. En la primera parte se tratan de los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual en los cursos de Estadística aplicada, y poniendo énfasis en los problemas que se presentan en la modelización económica y en los modelos con variables cualitativas. En la segunda parte se estudian los modelos multiecuacionales, y la última está dedicada a la teoría de series temporales y modelos dinámicos, incluyendo la metodología de Box-Jenkins, el análisis espectral y los métodos clásicos de análisis de series. En el texto se presentan numerosos problemas resueltos y propuestos, así como una introducción a los paquetes de programas econométricos, con los que se elaboran los ejemplos. Todos los conjuntos de datos manejados en los ejemplos están contenidos en un disquete adjunto, así como algunos programas auxiliares usados en el texto. También están disponibles un juego de transparencias que corresponden a los temas y ejemplos.
ECONOMETRÍA: MODELOS ECONOMÉTRICOS _ (...) PÁGINA LEGAL ÍNDICE ANALÍTICO PRÓLOGO 1 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS 1.1 MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS 1.2 ELEMENTOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO 1.3 FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO 1.4 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMETRÍA 1.5 FUENTES DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 1.6 PAQUETES DE PROGRAMAS ECONOMÉTRICOS ANEXO I. CÁLCULO DE PROBABILIDADES ANEXO II. MÉTODOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS EN ECONOMETRÍA EJERCICIOS PROPUESTOS 2 EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES. 2.1 MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE Ejemplo 1. Ajuste de una recta de regresión 2.2 MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE Ejemplo 2. Modelo de regresión múltiple 2.3 MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: NOTACIÓN MATRICIAL Ejemplo 3. Modelo de regresión simple en notación matricial 2.4 MEDIDAS DE AJUSTE: COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN Ejemplo 4. Coeficientes de determinación 2.5 TEORÍA DE LA CORRELACIÓN Ejemplo 5. Correlación simple y parcial Ejemplo 6. Coeficientes de correlación ordinario y de Spearman 2.6 REGRESIÓN NO LINEAL Ejemplo 7. Estimación de una función de producción anexo i. álgebra matricial Ejercicios Propuestos El modelo lineal uniecuacional 3 3 EL MODELO LINEAL UNIECUACIONAL 3.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO LINEAL 3.2 PROPIEDADES MUESTRALES DE LOS ESTIMADORES 3.3 CONTRASTES DE HIPÓTESIS SOBRE LOS COEFICIENTES DEL MODELO Ejemplo 1. Contrastes sobre los coeficientes de regresión del modelo 3.4 CONTRASTES DE ANÁLISIS DE LA VARIANZA Ejemplo 2. Contraste F Ejemplo 3. Contraste de análisis de la varianza sobre la estacionalidad de una serie 3.5 ANÁLISIS DE RESIDUOS Ejemplo 4. Gráficos de residuos 3.6 INTERPOLACIÓN Y PREDICCIÓN Ejemplo 5. Interpolación por punto y por intervalo 3.7 OBSERVACIONES INFLUYENTES EJERCICIOS PROPUESTOS 4 PROBLEMAS EN LA ESTIMACIÓN DE MODELOS 4.1 INTRODUCCIÓN 4.2 ESPECIFICACIÓN Y ERRORES EN LAS VARIABLES 4.3 MULTICOLINEALIDAD 4.3.1 Introducción 4.3.2 Detección y medida de la multicolinealidad Ejemplo 1. Modelo con multicolinealidad 4.3.3 Estimación de modelos con multicolinealidad Ejemplo 2. Regresión en componentes principales 4.4 MODELOS CON VARIABLES RETARDADAS 4.4.1 Modelos dinámicos y retardos 4.4.2 Modelos con retardos geométricos o exponenciales Ejemplo 4. Modelo de ajuste parcial o de Nerlove 4.4.3 Modelos con retardos distribuidos polinomiales Ejemplo 5. Modelo con retardos distribuidos 4.4.4 Estimación de modelos con variables retardadas 4.5 OTROS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ESTIMACIÓN DE MODELOS 4.5.1 Falta de datos Ejemplo 6. Recuperación de datos que faltan 4.5.2 La agregación de magnitudes económicas Anexo i. Análisis en componentes principales Ejemplo 7. Redundancia en la Contabilidad Nacional de España Ejercicios Propuestos 5 EL MODELO LINEAL GENERAL 5.1 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE MODELIZACIÓN 5.2 EL MÉTODO DE AITKEN O DE MÍNIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS 5.3 MODELOS CON HETEROCEDASTICIDAD 5.3.1 Introducción 5.3.2 Modelos para representar la heterocedasticidad 5.3.3 Contrastes para detectar la heterocedasticidad 5.4 MODELOS CON AUTOCORRELACIÓN 5.4.1 Introducción 5.4.2 Modelos básicos para la autocorrelación: propiedades 5.4.3 Contrastes para detectar la autocorrelación Ejemplo 2. Modelo con autocorrelación 5.4.4 Predicción en un modelo con autocorrelación Ejemplo 3. Predicción en un modelo con autocorrelación 6 MODELOS CON VARIABLES CUALITATIVAS 6.1 ESCALAS DE MEDIDA 6.2 VARIABLES CATEGÓRICAS EXÓGENAS Ejemplo 1. Comparación de dos modelos 6.3 VARIABLES ARTIFICIALES EN MODELOS TEMPORALES Ejemplo 2. Análisis de una serie trimestral 6.4 MODELOS CON VARIABLE ENDÓGENA NO NUMÉRICA 6.4.1 Introducción 6.4.2 Modelos de elección binaria Ejemplo 3. Modelo Logit para concesión de un crédito Ejemplo 4. Modelos Probit y Logit sobre la propiedad de la vivienda Ejercicios Propuestos 7 MICRO-TSP 7.1 INTRODUCCIÓN 7.2 UNA SESIÓN SIMPLE DE TSP 7.3 FICHEROS DE DATOS 7.4 OTROS FICHEROS Y CONFIGURACIÓN 7.5 GESTIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 7.6 TRANSFORMACIONES 7.7 PROGRAMAS TSP 7.8 ESTIMACIÓN DE MODELOS UNIECUACIONALES ANEXO I. ALGUNOS PROGRAMAS AUXILIARES EJERCICIOS PROPUESTOS 8 TSP 8.1 INTRODUCCIÓN 8.2 UNA SESIÓN INTERACTIVA DE TSP 8.3 UNA SESIÓN EN PROCESO POR LOTES 8.4 INSTRUCCIONES DE TSP 8.5 GRÁFICOS 8.6 TRANSFORMACIONES 8.7 MATRICES E INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN 8.8 ESTIMACIÓN DE MODELOS UNIECUACIONALES EJERCICIOS PROPUESTOS BIBLIOGRAFÍA REVISTAS DE ECONOMETRÍA TABLAS ESTADÍSTICAS ÍNDICE ALFABÉTICO