دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Dynamic term structure modeling: the fixed income valuation course
دانلود کتاب مدل سازی ساختار اصطلاحی پویا: دوره ارزش گذاری درآمد ثابت
مشخصات کتاب
Dynamic term structure modeling: the fixed income valuation course
ویرایش: نویسندگان: Sanjay K. Nawalkha, Gloria M. Soto, Natalia A. Beliaeva سری: Wiley finance ISBN (شابک) : 0471737143, 9780470140062 ناشر: John Wiley & Sons سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 723 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Dynamic term structure modeling: the fixed income valuation course به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی ساختار اصطلاحی پویا: دوره ارزش گذاری درآمد ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی ساختار اصطلاحی پویا: دوره ارزش گذاری درآمد ثابت
ستایش مدلسازی ساختار اصطلاحی پویا \"این کتاب جامع‌ترین پوشش مدل‌های ساختار اصطلاحی را ارائه می‌دهد که تاکنون دیده‌ام، مدل‌های تعادلی و بدون آربیتراژ را در چارچوبی جدید به همراه تکنیک‌های اصلی راه‌حل با استفاده از درخت‌ها، روش‌های PDE، در بر می‌گیرد. روش‌ها و تقریب‌های فوریه. این یک مرجع ضروری برای دانشگاهیان و متخصصان است.» -- سانجیو رانجان داس، استاد امور مالی، دانشگاه سانتا کلارا، کالیفرنیا، ویراستار مجله مشتقات «براوو!» این تحلیل جامعی از پویایی منحنی بازده. واضح، از نظر آموزشی چشمگیر است، به خوبی ارائه شده است.» --نسیم نیکلاس طالب، نویسنده، پویا هجینگ و قو سیاه «ناوالخا، بلیاوا و سوتو یک مقاله جامع و به روز ارائه کرده اند. کتاب درسی به‌روز در مورد مدلسازی ساختار اصطلاحی پویا مدرن. این کتاب هم در دسترس و هم دقیق است و باید برای هر کسی که می‌خواهد در مورد جدیدترین مدلسازی درآمد ثابت بیاموزد، بسیار جالب باشد. این کتاب مثال‌های عددی بسیاری را ارائه می‌کند که برای خوانندگان علاقه‌مند به اجرای عملی این مدل‌ها ارزشمند خواهد بود.» --پیر کولین-دوفرن، دانشیار امور مالی، دانشگاه کالیفرنیا برکلی. . این بخش مهمی از سه گانه را ارائه می دهد که برای مهندسان مالی مفید است تا زیربنای نظری و اجرای عملی را درک کنند. " -- توماس اس. وی هو، رئیس PHD، شرکت توماس هو، نویسنده همکار، راهنمای آکسفورد برای مدل سازی مالی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Praise for Dynamic Term Structure Modeling "This book offers the most comprehensive coverage of term-structure models I have seen so far, encompassing equilibrium and no-arbitrage models in a new framework, along with the major solution techniques using trees, PDE methods, Fourier methods, and approximations. It is an essential reference for academics and practitioners alike." --Sanjiv Ranjan Das Professor of Finance, Santa Clara University, California, coeditor, Journal of Derivatives "Bravo! This is an exhaustive analysis of the yield curve dynamics. It is clear, pedagogically impressive, well presented, and to the point." --Nassim Nicholas Taleb author, Dynamic Hedging and The Black Swan "Nawalkha, Beliaeva, and Soto have put together a comprehensive, up-to-date textbook on modern dynamic term structure modeling. It is both accessible and rigorous and should be of tremendous interest to anyone who wants to learn about state-of-the-art fixed income modeling. It provides many numerical examples that will be valuable to readers interested in the practical implementations of these models." --Pierre Collin-Dufresne Associate Professor of Finance, UC Berkeley "The book provides a comprehensive description of the continuous time interest rate models. It serves an important part of the trilogy, useful for financial engineers to grasp the theoretical underpinnings and the practical implementation." --Thomas S. Y. Ho, PHD President, Thomas Ho Company, Ltd, coauthor, The Oxford Guide to Financial Modeling
