Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory

بسیاری از روابط در اقتصاد، و همچنین در زمینه های دیگر، هم پویا و هم غیرخطی هستند. یک پیشرفت عمده در اقتصاد سنجی طی پانزده سال گذشته، توسعه یک نظریه تخمین و استنتاج برای مدل های غیرخطی دینامیک بوده است. این پیشرفت با پیشرفت هایی در فناوری رایانه همراه بود که اجرای عملی چنین روش های تخمینی را تسهیل می کند. در دو مقاله در Econometric Reviews، به عنوان مثال، Pötscher و Prucha (1991a,b)، ما یک بحث توضیحی در مورد ساختار اساسی نظریه مجانبی برآوردگرهای M در مدل‌های غیرخطی پویا و مروری بر ادبیات تا قبل از آغاز ارائه کردیم. این دهه در میان سایرین، کلاس برآوردگرهای M شامل برآوردگرهای حداقل میانگین فاصله (شامل برآوردگرهای حداکثر احتمال) و روش تعمیم‌یافته برآوردگرهای گشتاور است. کتاب حاضر بحث را در آن مقالات بسط و اصلاح می کند. برای اقتصاد دان یا آماردان حرفه ای طراحی شده است. علاوه بر مرور ادبیات، تعدادی از نتایج جدید را نیز در مقالات ذکر شده در بالا ارائه کردیم. یک مثال یک نتیجه سازگاری برای موردی است که شرط منحصر به فرد بودن قابل شناسایی ناموفق است.

Many relationships in economics, and also in other fields, are both dynamic and nonlinear. A major advance in econometrics over the last fifteen years has been the development of a theory of estimation and inference for dy­ namic nonlinear models. This advance was accompanied by improvements in computer technology that facilitate the practical implementation of such estimation methods. In two articles in Econometric Reviews, i.e., Pötscher and Prucha {1991a,b), we provided -an expository discussion of the basic structure of the asymptotic theory of M-estimators in dynamic nonlinear models and a review of the literature up to the beginning of this decade. Among others, the class of M-estimators contains least mean distance estimators (includ­ ing maximum likelihood estimators) and generalized method of moment estimators. The present book expands and revises the discussion in those articles. It is geared towards the professional econometrician or statistician. Besides reviewing the literature we also presented in the above men­ tioned articles a number of then new results. One example is a consis­ tency result for the case where the identifiable uniqueness condition fails.