Dynamic General Equilibrium Modeling

تئوری چرخه تجاری مدرن و نظریه رشد از مدل های تعادل عمومی پویا تصادفی استفاده می کند. برای حل این مدل ها، اقتصاددانان نیاز به استفاده از ابزارهای ریاضی زیادی دارند. این کتاب روش‌های مختلفی را برای محاسبه دینامیک مدل‌های تعادل عمومی ارائه می‌کند.

در قسمت اول، مدل رشد تصادفی نماینده- عامل با کمک تکرار تابع مقدار، روش‌های تقریب درجه دوم خطی و خطی، انتظارات پارامتری و روش‌های طرح‌ریزی حل می‌شود. به منظور به کارگیری این روش‌ها، اصول تحلیل عددی به تفصیل بررسی می‌شوند.

در بخش دوم، نویسندگان روش‌هایی را برای حل اقتصادهای عامل ناهمگن مورد بحث قرار می‌دهند. این بخش از کتاب همچنین به عنوان مقدمه ای بر نظریه مدرن اقتصاد توزیع عمل می کند. کاربردها شامل پویایی توزیع درآمد در چرخه تجاری یا انتقال جمعیتی در یک مدل نسل‌های همپوشانی در مقیاس بزرگ است.

در صفحه اصلی همراه این کتاب، کدهای رایانه‌ای برای همه برنامه‌ها قابل دانلود هستند.

\"این شاید کتاب عالی برای یادگیری نحوه حل مدل های کمی اقتصاد کلان باشد. تعادل آن بین نظریه، انتخاب مدل ها، بینش محاسباتی و استفاده از مثال ها آن را به یک ابزار آموزشی عالی تبدیل کرده است. چند کتاب که یک اقتصاددان کلان حرفه ای باید داشته باشد: من همیشه وقتی با آن مشورت می کنم چیز مهمی یاد می گیرم.\"
José-Víctor Ríos Rull, University of Minnesota

\"این کتاب نه تنها در توضیح ابزارهای موجود بسیار عالی عمل می‌کند، بلکه به خواننده نحوه نوشتن برنامه‌های خود را نیز می‌آموزد و ابزارهایی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد تا به پیشرفت هنر اقتصاد کلان پویا کمک کند. \"< BR>Wouter J. Den Haan، دانشگاه آمستردام

\"این کتاب عالی برای اقتصاددانانی است که تحقیقات کمی انجام می دهند. این یک ابزار آموزشی ارزشمند برای دوره های تحصیلات تکمیلی اقتصاد کلان خواهد بود.\"
Ayse Imrohoroglu، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

\"... دقیقاً ابزارهای محاسباتی لازم را در اختیار خواننده قرار می دهد. برای حل مدل های پویای تعادل عمومی که اقتصاددانان کلان به آن اهمیت می دهند. بنابراین مکمل کاملی برای استوکی، لوکاس و پرسکات و سارجنت و لیونگ کویست در مورد اقتصاد کلان مدرن است.\"
درک کروگر، دانشگاه پنسیلوانیا

Modern business cycle theory and growth theory uses stochastic dynamic general equilibrium models. In order to solve these models, economists need to use many mathematical tools. This book presents various methods in order to compute the dynamics of general equilibrium models.

In part I, the representative-agent stochastic growth model is solved with the help of value function iteration, linear and linear quadratic approximation methods, parameterised expectations and projection methods. In order to apply these methods, fundamentals from numerical analysis are reviewed in detail.

In part II, the authors discuss methods in order to solve heterogeneous-agent economies. This part of the book also serves as an introduction to the modern theory of distribution economics. Applications include the dynamics of the income distribution over the business cycle or the demographic transition in a large-scale overlapping generations model.

In an accompanying home page to this book, computer codes to all applications can be downloaded.

"This is perhaps the perfect book to learn how to solve quantitative macroeconomics models. Its balance between theory, choice of models, computational insights and use of examples make it an excellent teaching tool. One of the very few books a professional macroeconomist should have: I always learn something important when I consult it."
José-Víctor Ríos Rull, University of Minnesota

"This book not only does an excellent job in explaining the existing tools, but it also teaches the reader on how to write her/his own programs and it provides the reader with the tools to help advance the state of the art of dynamic macroeconomics. "
Wouter J. Den Haan, University of Amsterdam

"This is an excellent book for economists who do quantitative research. It will be an invaluable teaching tool for graduate macroeconomic courses."
Ayse Imrohoroglu, University of Southern California

"… provides the reader with exactly the necessary computational tools to solve the dynamic general equilibrium models macroeconomists care about. It is therefore the perfect complement to Stokey, Lucas and Prescott's and Sargent and Ljungqvist's theoretical treatment of modern macroeconomics."
Dirk Krueger, University of Pennsylvania