مشخصات کتاب

Duration: Ein Instrument zur Reduzierung des Zinsänderungrisikos von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren

ویرایش: 1 
نویسندگان: Winfried Kempfle (auth.)  
سری: OIKOS · Studien zur Ökonomie 24 
ISBN (شابک) : 9783322990518, 9783322990501 
ناشر: Gabler Verlag 
سال نشر: 1990 
تعداد صفحات: 136 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدت زمان: ابزاری برای کاهش ریسک نرخ بهره سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی

در صورت تبدیل فایل کتاب Duration: Ein Instrument zur Reduzierung des Zinsänderungrisikos von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدت زمان: ابزاری برای کاهش ریسک نرخ بهره سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدت زمان: ابزاری برای کاهش ریسک نرخ بهره سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

بازارهای مالی دهه های 1970 و 1980 با نوسانات شدید مشخص می شدند. اوراق بهادار با بهره ثابت به دلیل تغییر در نرخ بهره و منحنی بازده در معرض نوسانات شدید قرار گرفتند. این امر تأکید خاصی بر تقاضا برای اقدامات ارزیابی و همچنین تکنیک‌هایی برای مقابله با پیامدهای این تحریف‌ها داشته است. مدت زمان یک رقم کلیدی برای اندازه گیری و ارزیابی ریسک نرخ بهره است. در مورد اوراق بهادار با بهره ثابت، مفهوم مدت زمان ترکیب ریسک نرخ بهره با ریسک سود را ممکن می سازد. در سال 1938 توسط فردریک ماکاولی توسعه یافت و تنها در دهه گذشته در جهان آنگلوساکسون استفاده عمومی شده است. در آلمان تا چند سال پیش تقریبا ناشناخته بود و امروزه تنها توسط چند سرمایه گذار نهادی استفاده می شود. اما اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد، به ویژه به این دلیل که موفقیت مدیران پورتفولیو ارزیابی می‌شود و آنها باید از خود در برابر خطرات تغییرات نرخ بهره محافظت کنند. وینفرید کمپفل مبانی نظری و کاربردهای عملی مفهوم مدت زمان را نشان می دهد. آنها باید توسط هر کسی که در مدیریت پورتفولیو یا تجزیه و تحلیل مالی شرکت دارد درک شود. این کتاب یک مقدمه آسان ارائه می دهد. نیویورک، ژانویه 1990 استفان ام. هس ویراستار محتویات 1. مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. جنبه های سرمایه گذاری دارایی ها در اوراق بهادار با بهره ثابت ................................... .. 1.2. حوزه های مشکل خاص 4 2. فرصت های سود و ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار با بهره ثابت ................................. .... .... 6 2.1. اجزای بازده ................................ 7 2.2. ریسک ها و تاثیر آنها بر بازده سرمایه گذاری . . . .. 11 2.3 ریسک نرخ بهره ............................ 14 2.3.1. در مورد مفهوم منحنی بازده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15. . . . . .

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Die Finanzmarkte der siebziger und achtziger Jahre waren von einer starken Volatilitat gekennzeichnet. Festverzinsliche Wertpapiere waren aufgrund der Verschiebungen des Zinsniveaus und der Zinskurve zum Teil dramatischen Schwankungen ausgesetzt. Dies hat der Forderung nach MaBgroBen zur Bewer­ tung sowie nach Techniken zur Bewaltigung der Foigen dieser Verwerfungen besonderen Nachdruck verschafft. Duration ist eine Kennzahl zur Messung und Bewertung von Zinsanderungs­ risiken. Bei festverzinslichen Wertpapieren ermoglicht das Konzept der Duration, die Zinsanderungsrisiken mit den Ertragsrisiken zu verbinden. Bereits 1938 von Frederick Macauly entwickelt, wurde es erst in den letzten zehn Jahren in der angelsachsischen Welt allgemein angewandt. In Deutschland ist es bis vor einigen Jahren fast unbekannt gewesen und wird auch heute nur bei einigen wenigen institutionellen Anlegern verwendet. Doch es gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt, weil der Erfolg von Portfoliomanagern bewertet wird und diese sich gegen die Risiken von Zinsanderungen absichern mussen. Winfried Kempfle zeigt die theoretischen Grundlagen und die praktischen Anwendungen des Konzepts der Duration. Sie sollten von allen verstanden werden, die sich mit Portfolioverwaltung beschaftigen oder Finanzanalysen betreiben. Das vorliegende Buch ermoglicht einen leichten Einstieg. New York, im Januar 1990 Stephan M. Hess Herausgeber Inhalt 1. Einfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Aspekte einer Vermogensanlage in festverzinsliche Wertpapiere ........................................ . 1.2. Besondere Problemkreise 4 2. Ertragschancen und Risiken von Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere ......................................... 6 2.1. Die Ertragskomponenten ............................... 7 2.2. Die Risiken und ihre Auswirkungen auf den Anlageertrag. . . . .. . 11 2.3 Das Zinsanderungsrisiko ............................... 14 2.3.1. Zum Begriff der Zinskurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15 . . . . . .

فهرست مطالب

Front Matter....Pages N2-vii
Einführung....Pages 1-6
Ertragschancen und Risiken von Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere....Pages 6-28
Das Durationskonzept als Instrument zur Elimination des Zinsänderungsrisikos....Pages 28-46
Das Durationskonzept unter Portefeuillebildungsaspekten....Pages 46-78
Entwicklungen und Anwendungen der Duration....Pages 78-109
Kritische Anmerkungen zum Durationskonzept....Pages 109-114
Back Matter....Pages 115-129

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب How to Write a Biography

دانلود کتاب Entwurf von Fuzzy-Reglern mit Genetischen Algorithmen

دانلود کتاب From Newton's Sleep

دانلود کتاب Teoria da Religiao

دانلود کتاب 传统文化与部队管理