دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Down-and-Out Optionen
دانلود کتاب گزینه های پایین و پایین
مشخصات کتاب
Down-and-Out Optionen
ویرایش: 1
نویسندگان: Thomas Burkhardt (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783824460892, 9783322954299
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 1994
تعداد صفحات: 332
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب گزینه های پایین و پایین: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Down-and-Out Optionen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب گزینه های پایین و پایین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب گزینه های پایین و پایین
این مونوگراف توسط دکتر. Burkhardt به اقتصاددانان و مهندسان، ریاضیدانان و دانشمندان کامپیوتر علاقه مند به اقتصاد از بسیاری جهات خواندن جالب ارائه می دهد: مثال گزینه down and out خواننده را با زمینه جذاب گزینه های وابسته به مسیر آشنا می کند. علاوه بر این، نویسنده این نوع گزینه را که از نظر ریاضی نیز جالب است، با مشکل ساختار سرمایه بهینه، که برای تئوری و عمل مالی مهم است، مرتبط می‌کند. در اوایل سال 1973، بلک و شولز در یک مقاله پیشگامانه، موقعیت سهام یک شرکت با مسئولیت محدود را به عنوان یک اختیار خرید استاندارد اروپایی تفسیر کردند. با این حال، گزینه استاندارد معمول، توانایی طلبکاران را برای ایجاد ورشکستگی بدهکار قبل از سررسید شدن مطالباتشان مدل نمی کند. علاقه تحقیقات مالی در گزینه های نزولی دقیقاً بر این واقعیت استوار است که چنین گزینه های وابسته به مسیر را می توان برای تجزیه و تحلیل اثر محدودیت هایی استفاده کرد که در صورت فراتر از آن، سهامداران را از قدرت واگذاری آنها بر دارایی های شرکت سلب می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Die vorliegende Monographie von Dr. Burkhardt bietet für Wirtschaftswissen schaftler sowie für ökonomisch interessierte Ingenieure, Mathematiker und In formatiker eine in vielfacher Hinsicht reizvolle Lektüre: Am Beispiel der Down and-Out Option wird der Leser in das faszinierende Gebiet der pfadabhängigen Optionen eingeführt. Darüber hinaus verknüpft der Verfasser diese auch unter mathematischem Gesichtspunkt interessante Optionsart mit dem für die finanz wirtschaftliehe Theorie und Praxis bedeutsamen Problem der optimalen Kapital struktur. Black und Scholes haben bereits 1973 in einer bahnbrechenden Arbeit die Ei genkapitalposition einer beschränkt haftenden Gesellschaft als Europäische Stan dardkaufoption interpretiert. Mit der gewöhnlichen Standardoption läßt sich je doch nicht die Handlungsmöglichkeit der Gläubiger modellieren, vor Fälligkeit ihrer Forderung einen Konkurs des Schuldners auszulösen. Das finanzwirtschaft liehe Forschungsinteresse an Down-and-Out Optionen liegt nun gerade darin be gründet, daß man mit derartigen pfadabhängigen Optionen die Wirkung von Grenzen analysieren kann, bei deren Überschreitung den Gesellschaftern die Ver fügungsmacht über das Gesellschaftsvermögen entzogen wird.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages v-xxvi
Problemstellungen, Ziele und Aufbau der Arbeit....Pages 1-34
Einführung in das Bewertungskonzept für Down-and-Out Optionen....Pages 35-52
Stochastische Prozesse zur Modellierung der Vermögensentwicklung....Pages 53-99
Ruinwahrscheinlichkeiten für den binomialen und Brownschen Vermögensprozeß....Pages 101-155
Präferenzfreie Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche....Pages 157-176
Präferenzfreie Bewertung der europäischen DO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke....Pages 177-189
Eigenschaften des Wertes der europäischen DO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke....Pages 191-287
Zusammenfassende Schlußbetrachtung....Pages 289-294
Back Matter....Pages 295-314
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor
دانلود کتاب Bilanz der Ära Kohl: Christlich-liberale Politik in Deutschland 1982–1998
دانلود کتاب How to Solve It by Computer (Prentice-Hall International Series in Computer Science)
