Discrete–Time Stochastic Control and Dynamic Potential Games: The Euler–Equation Approach

​تکنیک‌های مختلفی برای مطالعه بازی‌های پویا غیرهمکاری وجود دارد، مانند برنامه‌نویسی پویا و اصل حداکثر (که روش لاگرانژ نیز نامیده می‌شود). با این حال، مشخص می‌شود که یکی از راه‌های مشخص کردن بازی‌های بالقوه پویا نیاز به تجزیه و تحلیل مسائل کنترل بهینه معکوس دارد، و اینجاست که رویکرد معادله اویلر به کار می‌رود، زیرا به ویژه برای حل مسائل معکوس مناسب است. علیرغم اهمیت بازی های بالقوه پویا، مطالعه سیستماتیکی در مورد آنها وجود ندارد. این مونوگراف اولین تلاش برای ارائه یک ارائه سیستماتیک و مستقل از بازی های بالقوه پویا تصادفی است.

​There are several techniques to study noncooperative dynamic games, such as dynamic programming and the maximum principle (also called the Lagrange method). It turns out, however, that one way to characterize dynamic potential games requires to analyze inverse optimal control problems, and it is here where the Euler equation approach comes in because it is particularly well–suited to solve inverse problems. Despite the importance of dynamic potential games, there is no systematic study about them. This monograph is the first attempt to provide a systematic, self–contained presentation of stochastic dynamic potential games.