دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Discrete-Time Approximations and Limit Theorems: In Applications to Financial Markets
دانلود کتاب تقریب های زمان گسسته و قضایای حد: در کاربردها در بازارهای مالی
مشخصات کتاب
Discrete-Time Approximations and Limit Theorems: In Applications to Financial Markets
ویرایش: نویسندگان: Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko سری: De Gruyter Series in Probability and Stochastics; 2 ISBN (شابک) : 9783110654240, 9783110652796 ناشر: De Gruyter سال نشر: 2021 تعداد صفحات: 390 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 49,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Discrete-Time Approximations and Limit Theorems: In Applications to Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تقریب های زمان گسسته و قضایای حد: در کاربردها در بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تقریب های زمان گسسته و قضایای حد: در کاربردها در بازارهای مالی
مدل‌سازی بازار مالی نمونه‌ای بارز از کاربرد واقعی تئوری احتمال و استوکاستیک است. این کتاب معتبر، تقریب زمان گسسته و سایر ویژگی‌های کیفی مدل‌های بازارهای مالی، مانند مدل بلک شولز و تعمیم‌های آن را مورد بحث قرار می‌دهد و از این طریق بینش‌های دقیقی را در مورد یکی از جالب‌ترین کاربردهای ریاضیات امروزی ارائه می‌دهد.
\n- کتاب معتبری در مورد مدل‌سازی بازار مالی
- تقریب گسسته، وابستگی پارامترها و مجانبی مدل‌های مالی را مطالعه می‌کند
- مورد علاقه محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ریاضیات همچنین در برنامه های مالی
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
- An authoritative book on financial market modeling
- Studies the discrete approximation, the parameter dependence and the asymptotics of financial models
- Of interest to researchers and graduate students in mathematics as well in financial applications
فهرست مطالب
Introduction Contents Abbreviations and notations 1 Financial markets. From discrete to continuous time 2 Rate of convergence of asset and option prices 3 Limit theorems for markets with non-random time-varying coefficients 4 Convergence of stochastic integrals in application to financial markets A Essentials of calculus, probability, and stochastic processes Bibliography Index
