ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Discrete Models of Financial Markets

دانلود کتاب مدلهای گسسته بازارهای مالی

Discrete Models of Financial Markets

مشخصات کتاب

Discrete Models of Financial Markets

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Mastering Mathematical Finance 
ISBN (شابک) : 110700263X, 9780521175722 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 194 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 811 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدلهای گسسته بازارهای مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Discrete Models of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدلهای گسسته بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدلهای گسسته بازارهای مالی

این کتاب با استفاده از اصل بدون آربیتراژ ایده های اساسی مدل سازی بازار مالی و قیمت گذاری مشتق را در تنظیمات ساده توضیح می دهد. ریاضیات نسبتاً ابتدایی به مفاهیم و تکنیک‌های قدرتمندی منجر می‌شود - مانند قابلیت زنده بودن، کامل بودن، خود تأمین مالی و استراتژی‌های تکراری، آربیتراژ و اقدامات مارتینگل معادل - که مستقیماً در عمل قابل اجرا هستند. روش‌های کلی با جزئیات برای قیمت‌گذاری و پوشش گزینه‌های اروپایی و آمریکایی در مدل درختی دوجمله‌ای کاکس-راس-روبینشتاین (CRR) اعمال می‌شوند. یک رویکرد ساده برای مدل‌های نرخ بهره گسسته گنجانده شده است، که اگرچه ابتدایی است، اما دارای برخی ویژگی‌های جدید است. تمام شواهد به شیوه ای کاربرپسند نوشته شده اند و هر مرحله با دقت توضیح داده شده و از یک جریان طبیعی فکر پیروی می کند. به این ترتیب دانش آموز یاد می گیرد که چگونه با مشکلات جدید مقابله کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی