برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Diffusion Processes and Stochastic Calculus

دانلود کتاب فرآیندهای پراکندگی و حسابداری تصادفی

مشخصات کتاب

Diffusion Processes and Stochastic Calculus

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش:  
نویسندگان: Fabrice Baudoin  
سری: Ems Textbooks in Mathematics 
ISBN (شابک) : 3037191333, 9783037191330 
ناشر: European Mathematical Society 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 288 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب Diffusion Processes and Stochastic Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای پراکندگی و حسابداری تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای پراکندگی و حسابداری تصادفی

هدف اصلی این کتاب ارائه در مقطع کارشناسی ارشد و به شیوه ای مستقل، مهم ترین جنبه های نظریه فرآیندهای تصادفی پیوسته در زمان پیوسته و معرفی برخی از پیامدهای آن مانند نظریه نیمه گروه ها، مالیاوین است. حساب دیفرانسیل و انتگرال و مسیرهای ناهموار لیون. این برای دانش‌آموزان یا حتی محققانی است که می‌خواهند اصول اولیه را به صورت مختصر اما کامل و دقیق بیاموزند. تمرین‌های متعددی در سراسر متن توزیع می‌شود تا درک خواننده را آزمایش کند و هر فصل با نظرات کتاب‌شناختی برای کسانی که علاقه‌مند به کاوش بیشتر مطالب هستند، به پایان می‌رسد. محاسبات تصادفی در دهه 1950 توسعه یافته است و دامنه کاربردهای آن بسیار زیاد است و امروزه همچنان در حال رشد است. علاوه بر اینکه جزء اساسی نظریه احتمالات مدرن است، حوزه‌های کاربردی شامل اما محدود به این موارد نمی‌شوند: مالی ریاضی، زیست‌شناسی، فیزیک و علوم مهندسی. بخش اول متن به تئوری کلی فرآیندهای تصادفی اختصاص دارد، ما بر نتایج وجود و نظم برای فرآیندها و بر نظریه مارتینگل ها تمرکز می کنیم. این اجازه می دهد تا به سرعت حرکت براونی را معرفی کنیم و اساسی ترین ویژگی های آن را مطالعه کنیم. بخش دوم به مطالعه فرآیندهای مارکوف، به ویژه انتشار می‌پردازد. هدف ما تاکید بر ارتباط بین این فرآیندها و نظریه نیمه گروه های تکامل است. بخش سوم به انتگرال های تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و حساب مالیاوین می پردازد. در نهایت، در بخش چهارم و پایانی، مقدمه ای بر نظریه بسیار جدید مسیرهای ناهموار توسط تری لیون ارائه می کنیم.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The main purpose of the book is to present at a graduate level and in a self-contained way the most important aspects of the theory of continuous stochastic processes in continuous time and to introduce to some of its ramifications like the theory of semigroups, the Malliavin calculus and the Lyons’ rough paths. It is intended for students, or even researchers, who wish to learn the basics in a concise but complete and rigorous manner. Several exercises are distributed throughout the text to test the understanding of the reader and each chapter ends up with bibliographic comments aimed to those interested in exploring further the materials. The stochastic calculus has been developed in the 1950s and the range of its applications is huge and still growing today. Besides being a fundamental component of modern probability theory, domains of applications include but are not limited to: mathematical finance, biology, physics, and engineering sciences. The first part of the text is devoted the general theory of stochastic processes, we focus on existence and regularity results for processes and on the theory of martingales. This allows to quickly introduce the Brownian motion and to study its most fundamental properties. The second part deals with the study of Markov processes, in particular diffusions. Our goal is to stress the connections between these processes and the theory of evolution semigroups. The third part deals with stochastic integrals, stochastic differential equations and Malliavin calculus. Finally, in the fourth and final part we present an introduction to the very new theory of rough paths by Terry Lyons.