دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
دانلود کتاب برآورد بازده مورد انتظار در نظریه بازار سرمایه مدرن: ضمنی بازده مورد انتظار و استفاده از آن در آزمون های مدل بازار سرمایه و بهینه سازی سبد سهام
مشخصات کتاب
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
ویرایش: 1
نویسندگان: Meike Martina Hagemeister (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783834922045, 9783834984975
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2010
تعداد صفحات: 257
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب برآورد بازده مورد انتظار در نظریه بازار سرمایه مدرن: ضمنی بازده مورد انتظار و استفاده از آن در آزمون های مدل بازار سرمایه و بهینه سازی سبد سهام: مالی / بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب برآورد بازده مورد انتظار در نظریه بازار سرمایه مدرن: ضمنی بازده مورد انتظار و استفاده از آن در آزمون های مدل بازار سرمایه و بهینه سازی سبد سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب برآورد بازده مورد انتظار در نظریه بازار سرمایه مدرن: ضمنی بازده مورد انتظار و استفاده از آن در آزمون های مدل بازار سرمایه و بهینه سازی سبد سهام
برآورد بازده مورد انتظار یکی از دغدغه های اصلی تئوری بازار سرمایه مدرن است. Meike Martina Hagemeister بازده مورد انتظار را از انتظارات فعالان بازار سرمایه با استفاده از مدل درآمد باقیمانده استخراج می کند. او از این تخمین‌ها برای بررسی تجربی بهینه‌سازی پرتفوی طبق مارکویتز (1952) و آزمایش مدل‌های بازار سرمایه بر اساس چارچوب فرضی مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه (CAPM) استفاده می‌کند. نتایج آنها نشان می‌دهد که برآوردگرهای در نظر گرفته شده بازده مورد انتظار دقت بالاتری نسبت به برآوردگرهای سنتی دارند و بنابراین برای اجرای بهینه‌سازی پورتفولیو و آزمایش انواع CAPM توصیه می‌شوند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Die Schätzung erwarteter Renditen ist eines der zentralen Anliegen der modernen Kapitalmarkttheorie. Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Diese Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz (1952) sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen, welche auf dem Annahmerahmen des Capital-Asset-Pricing-Modells (CAPM) basieren, ein. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Schätzer der erwarteten Rendite eine höhere Präzision als traditionelle Schätzer besitzen und daher für die Implementierung der Portfoliooptimierung und für Tests der CAPM-Varianten zu empfehlen sind.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XVIII
Einleitung....Pages 1-3
Schätzung der erwarteten Rendite....Pages 5-54
Portfoliooptimierung unter Verwendung implizit erwarteter Renditen....Pages 55-133
Test von Kapitalmarktmodellen unter Verwendung implizit erwarteter Renditen....Pages 135-189
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 191-193
Back Matter....Pages 195-248
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Word Order and Time in Biblical Hebrew Narrative (Oxford Theological Monographs)
دانلود کتاب What If We Could Reimagine Copyright?
دانلود کتاب Sun, sin & suburbia : the history of modern Las Vegas
دانلود کتاب Ray Tracing in One Weekend
