دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Peter von Tessin (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783824469482, 9783663014775
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 1999
تعداد صفحات: 179
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ساختار ریسک اوراق قرضه شرکتی: یک مطالعه اقتصادسنجی با استفاده از رتبه بندی اعتباری ترتیبی: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Die Risikostruktur von Industrieanleihen: Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ساختار ریسک اوراق قرضه شرکتی: یک مطالعه اقتصادسنجی با استفاده از رتبه بندی اعتباری ترتیبی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Die Fremdkapitalbeschaffung mit Hilfe von Industrieanleihen gewinnt auch in Europa immer stärker an Bedeutung. Derartige Instrumente lassen sich auf unterschiedliche Weise modellieren: theoretisch unter Verwendung stochastischer Prozesse, praktisch unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings. Peter von Tessin gibt einen Überblick über das Zustandekommen von Ratings und stellt verschiedene Kredit-Rating- und Kredit-Risiko-Modelle auf Basis unternehmensspezifischer Bilanzdaten vor. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Modelle der polyseriellen Korrelation und ökonometrische Modelle mit ordinalen Einflussvariablen.
Front Matter....Pages I-XI
Die Analyse der Risikostruktur von Industrieanleihen....Pages 1-18
Die Credit Rating Industrie....Pages 19-50
Modelle der Risikostruktur auf Basis stochastischer Prozesse....Pages 51-91
Die Verwendung ordinaler Variablen als Regressoren in ökonometrischen Modellen....Pages 93-134
Empirische Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen kardinalen und ordinalen Kredit-Risikomaßen....Pages 135-150
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 151-153
Back Matter....Pages 155-172