Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

این کار نمای کلی گسترده ای از احتمالات تحلیل نظری مدل بازارهای مالی ارائه می دهد. کریستین پیتز علاوه بر استفاده از روش های مرسوم، مدل های جدیدی را طراحی کرده است، به این معنی که بخش های بزرگی از کار بسیار کاربردی است. در بخش‌های تجربی مجزا از داده‌های معاملاتی شرکت‌ها، شاخص‌ها و شاخص‌های نوسان استفاده شد. بر اساس این داده ها (فرکانس فوق العاده بالا، فرکانس بالا و فرکانس پایین) مدل های نوسان عملا مرتبط و با استفاده آسان طراحی شدند که برای سؤالات خاصی نسبت به مدل های قبلی مناسب تر هستند، اما در هر صورت نشان دهنده یک جایگزینی برای مدل‌های قبلی (برای مثال شامل پسوندهای نیمه پارامتریک مدل APARCH، EGARCH و CGARCH می‌شود).

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).