مشخصات کتاب

Developments in Time Series Analysis: In honour of Maurice B. Priestley

ویرایش:  
نویسندگان: C. W. J. Granger (auth.),  T. Subba Rao (eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780412492600, 9781489945150 
ناشر: Springer US 
سال نشر: 1993 
تعداد صفحات: 447 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 13 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Developments in Time Series Analysis: In honour of Maurice B. Priestley به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحولات در تحلیل سری زمانی: به افتخار موریس بی پریستلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحولات در تحلیل سری زمانی: به افتخار موریس بی پریستلی

این جلد شامل 27 مقاله است که توسط تحلیلگران سری زمانی نوشته شده است و به نظریه آماری، روش شناسی و کاربردها می پردازد. تاکید بر پیشرفت‌های اخیر در تحلیل سری‌های زمانی خطی، آنلاین (غیر گاوسی)، ثابت و غیر ثابت است. موضوعات شامل هم انباشتگی، تخمین و نظریه مجانبی، فیلتر کالمن، استنتاج آماری ناپارامتریک، مدل‌های حافظه بلند، مدل‌های غیرخطی، تحلیل طیفی فرآیندهای ثابت و غیر ثابت است. تعداد زیادی مقاله به مدل‌سازی و تحلیل سری‌های زمان واقعی اختصاص داده شده است، و اقتصادسنجی‌ها، آماردانان ریاضی، مهندسین ارتباطات و دانشمندانی که از تکنیک‌های سری زمانی و تحلیل فوریه استفاده می‌کنند، باید مقالات این جلد را مفید بدانند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume contains 27 papers, written by time series analysts, dealing with statistical theory, methodology and applications. The emphasis is on the recent developments in the analysis of linear, onlinear (non-Gaussian), stationary and nonstationary time series. The topics include cointegration, estimation and asymptotic theory, Kalman filtering, nonparametric statistical inference, long memory models, nonlinear models, spectral analysis of stationary and nonstationary processes. Quite a number of papers are devoted to modelling and analysis of real time series, and the econometricians, mathematical statisticians, communications engineers and scientists who use time series techniques and Fourier analysis should find the papers in this volume useful.

فهرست مطالب

Content: 
Front Matter....Pages i-xxvii
Front Matter....Pages 1-1
Positively related processes and cointegration....Pages 3-8
Long-term inference based on short-term forecasting models....Pages 9-25
Developments in multivariate covariance generation and factorization....Pages 26-36
Incorporating and deleting information in dynamic models....Pages 37-49
Order selection for linear time series models: a review....Pages 50-66
Front Matter....Pages 67-67
The Gaussian log likelihood and stationary sequences....Pages 69-79
On the asymptotic expansions for the bias and covariance matrix of autoregressive estimators....Pages 80-100
Asymptotic properties of serial covariances of orders which increase with sample size....Pages 101-109
Exact maximum likelihood estimation for extended ARIMA models....Pages 110-123
Front Matter....Pages 125-125
Determining the number of jumps in a spectrum....Pages 127-138
Stationary time series analysis using information and spectral analysis....Pages 139-148
Periodogram analysis for complex-valued time series....Pages 149-163
A spectral approach to long memory time series....Pages 164-179
Front Matter....Pages 181-181
Nonparametric function estimation in noisy chaos....Pages 183-206
Nonparametric tests of serial independence....Pages 207-229
Measuring nonlinearity in time series....Pages 230-240
A Chernoff—Savage result for serial signed rank statistics....Pages 241-253
Front Matter....Pages 255-255
Non-Gaussian characteristics of exponential autoregressive processes....Pages 257-273
Bispectrum based checking of linear predictability for time series....Pages 274-282
Maximum likelihood fitting of bilinear models to time series with missing observations....Pages 283-291
Front Matter....Pages 293-293
Time series models for multivariate series of count data....Pages 295-309
Conditional maximum likelihood estimates for INAR(1) processes and their application to modelling epileptic seizure counts....Pages 310-330
An application of statistics to seismology: dispersion and modes....Pages 331-340
On periodogram-based spectral estimation for replicated time series....Pages 341-354
The prediction of time—frequency spectra using covariance-equivalent models....Pages 355-373
Time variable and state dependent modelling of non-stationary and nonlinear time series....Pages 374-413
Demodulation of phase modulated signals....Pages 414-424
Back Matter....Pages 425-433

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب jQuery: Novice to Ninja

دانلود کتاب Le Buisson ardent et les Lumieres de la raison, tome 1

دانلود کتاب Una puerta hacia la luz

دانلود کتاب Seasons

دانلود کتاب Guerra senza limiti: l'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione