مشخصات کتاب

Derivatives Risk Management & Value

ویرایش:  
نویسندگان: Mondher Bellalah  
سری:  
ISBN (شابک) : 9812838627, 9789812838629 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 996 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives Risk Management & Value به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت و ارزش ریسک مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت و ارزش ریسک مشتقات

این کتاب مفاهیم اساسی در بازارهای مالی و قیمت گذاری دارایی ها مانند پوشش ریسک، آربیتراژ، سفته بازی در بازارهای مختلف، مدل های کلاسیک برای قیمت گذاری مشتقات ساده و پیچیده، مبانی ریاضی، مدیریت و نظارت بر پرتفوی مشتقات در زمان واقعی و غیره را پوشش می دهد. کاربرد این مفاهیم با استفاده از مثال های دنیای واقعی. این کتاب همچنین موضوعاتی مانند بازارها و ابزارهای مالی، مدل های قیمت گذاری اختیار معامله، نظریه قیمت گذاری اختیار معامله، مشتقات عجیب و غریب، گزینه های نسل دوم و غیره را پوشش می دهد. علاقه به دانشجویان، دانشگاهیان و پزشکان به طور یکسان. بازارهای مالی و ابزارهای مالی: مفاهیم و استراتژی‌های اساسی قیمت‌گذاری مشتقات و دارایی‌های زیربنایی آن‌ها در یک تنظیم زمان گسسته قیمت‌گذاری گزینه در تنظیم زمان پیوسته: مدل‌های اساسی، برنامه‌های افزودنی و کاربردها مبانی ریاضی مدل‌های قیمت‌گذاری اختیاری در یک زمان پیوسته: مفاهیم اساسی و الحاقات بسط تئوری قیمت‌گذاری گزینه به گزینه‌های آمریکایی و ابزارهای نرخ بهره در یک تنظیم زمان پیوسته: سود سهام، کوپن و نرخ‌های بهره تصادفی تعمیم مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه و مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه‌های نوسان تصادفی و تحلیل عددی Deriv Exotic

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book covers fundamental concepts in financial markets and asset pricing such as hedging, arbitrage, speculation in different markets, classical models for pricing of simple and complex derivatives, mathematical foundations, managing and monitoring portfolios of derivatives in real time, etc. It explains different applications of these concepts using real world examples. The book also covers topics like financial markets and instruments, option pricing models, option pricing theory, exotic derivatives, second generation options, etc. Written in a simple manner and amply supported by real world examples, questions and exercises, the book will be of interest to students, academics and practitioners alike. Financial Markets and Financial Instruments: Basic Concepts and Strategies Pricing Derivatives and Their Underlying Assets in a Discrete-Time Setting Option Pricing in a Continuous-Time Setting: Basic Models, Extensions and Applications Mathematical Foundations of Option Pricing Models in a Continuous-Time Setting: Basic Concepts and Extensions Extensions of Option Pricing Theory to American Options and Interest Rate Instruments in a Continuous-Time Setting: Dividends, Coupons and Stochastic Interest Rates Generalization of Option Pricing Models and Stochastic Volatility Option Pricing Models and Numerical Analysis Exotic Derivatives

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Wildlife Toxicology: Emerging Contaminant and Biodiversity Issues (Токсикология дикой природы.Новые токсины и биоразнообразие)

دانلود کتاب Introduction to Nanomedicine and Nanobioengineering

دانلود کتاب On-Orbit Servicing: Next Generation of Space Activities

دانلود کتاب Advances in Malignant Hematology

دانلود کتاب Spies on the Mekong: CIA Clandestine Operations in Laos