Derivatives Models on Models

ویرایش: 1 
نویسندگان: Espen Gaarder Haug  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470013222, 9780470013229 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 386 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

مدل‌های مشتقات در مدل‌ها به برخی از جدیدترین و مهم‌ترین ایده‌های مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات نگاهی نظری و عملی دارد. نویسنده در هر فصل آخرین تفکرات و روندها را در این منطقه برجسته می کند. طیف گسترده‌ای از موضوعات پوشش داده شده است، از جمله روش‌های ارزش‌گذاری در مورد سهامی که سود تقسیمی گسسته پرداخت می‌کنند، گزینه‌های آسیایی، گزینه‌های مانع آمریکایی، گزینه‌های مانع پیچیده، گزینه‌های بازنشانی، و مشتقات برق.

این کتاب همچنین آخرین ایده‌های مربوط به امور مالی مانند استحکام را مورد بحث قرار می‌دهد. پوشش دهی پویا، پوشش اختیاری، احتمالات منفی و تامین مالی فضا-زمان. CD-ROM همراه با برگه های اکسل اضافی شامل مدل های ریاضی پوشش داده شده در کتاب است.

این کتاب همچنین شامل مصاحبه با برخی از نام های برتر جهان در صنعت، و بینشی از تاریخچه پشت برخی از بزرگترین اکتشافات در مالی کمی مصاحبه شوندگان عبارتند از:

• کلایو گرنجر، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2003، در مورد همگرایی
• نسیم طالب در مورد قوهای سیاه
• استفان راس در مورد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
• امانوئل درمان وال استریت کوانت
• ادوارد تورپ در مورد قمار و تجارت
• پیتر کار جادوگر تقارن و نوسان گزینه های وال استریت
• آرون براون در قمار، پوکر و تجارت
• دیوید بیتس در مورد کراش و پرش
• < div>Andrei Khrennikov در مورد احتمالات منفی
• الی Ayache در مورد معامله و مدل سازی گزینه
• پیتر جکل در شبیه سازی مونت کارلو
• آلن لوئیس در مورد نوسانات تصادفی و پرش
• پل ویلموت در مورد پل ویلموت
• نات آس در مورد فجایع و اقتصاد مالی
• ادواردو شوارتز استاد یوگا در امور مالی کمی
• برونو دوپیره در مورد مدل های نوسانات محلی و تصادفی

Derivatives Models on Models takes a theoretical and practical look at some of the latest and most important ideas behind derivatives pricing models. In each chapter the author highlights the latest thinking and trends in the area. A wide range of topics are covered, including valuation methods on stocks paying discrete dividend, Asian options, American barrier options, Complex barrier options, reset options, and electricity derivatives.

The book also discusses the latest ideas surrounding finance like the robustness of dynamic delta hedging, option hedging, negative probabilities and space-time finance. The accompanying CD-ROM with additional Excel sheets includes the mathematical models covered in the book.

The book also includes interviews with some of the world’s top names in the industry, and an insight into the history behind some of the greatest discoveries in quantitative finance. Interviewees include:

• Clive Granger, Nobel Prize winner in Economics 2003, on Cointegration
• Nassim Taleb on Black Swans
• Stephen Ross on Arbitrage Pricing Theory
• Emanuel Derman the Wall Street Quant
• Edward Thorp on Gambling and Trading
• Peter Carr the Wall Street Wizard of Option Symmetry and Volatility
• Aaron Brown on Gambling, Poker and Trading
• David Bates on Crash and Jumps
• Andrei Khrennikov on Negative Probabilities
• Elie Ayache on Option Trading and Modeling
• Peter Jaeckel on Monte Carlo Simulation
• Alan Lewis on Stochastic Volatility and Jumps
• Paul Wilmott on Paul Wilmott
• Knut Aase on Catastrophes and Financial Economics
• Eduardo Schwartz the Yoga Master of Quantitative Finance
• Bruno Dupire on Local and Stochastic Volatility Models