دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Derivatives Markets
دانلود کتاب بازارهای مشتقات
مشخصات کتاب
Derivatives Markets
ویرایش: Har/Psc
نویسندگان: David Goldenberg
سری:
ISBN (شابک) : 0415599016, 9780415599016
ناشر: Routledge
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 33,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بازارهای مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب بازارهای مشتقات
بازارهای مشتقات کتاب درسی کامل و به خوبی ارائه شده است که به خوانندگان مقدمه ای در مورد ابزارهای مشتقات، با مقدمه ای ملایم در امور مالی ریاضی ارائه می دهد و دانش کاری از مشتقات را در اختیار طیف گسترده ای از فعالان بازار قرار می دهد.
این کتاب جدید و قابل دسترس مقدمه ای روشن، ساده، از لحاظ نظری دقیق اما کاربردی برای مشتقات ارائه می دهد. بینش‌های زیادی از زمان کار مهم در دهه 1970 کشف شده‌اند و متن پلی برای آنها ایجاد کرده و آنها را در بر می‌گیرد. مجموعه مهارت های مورد نیاز برای درک و استفاده هوشمندانه از مشتقات را توسعه می دهد. این مجموعه مهارت‌ها تا حدی با استفاده از بررسی‌های مفهومی ایجاد می‌شوند که درک خواننده را از مطالبی که ارائه می‌شود آزمایش می‌کنند.
متن موضوعات نسبتاً پیچیده ای را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً در متون مشتقات مقدماتی مورد بحث قرار نمی گیرند. به عنوان مثال، پلتفرم های تجارت الکترونیک در دنیای واقعی مانند CME's Globex. در سمت تئوری، بحث بسیار مورد نیاز و مفصل در مورد اینکه ارزش گذاری ریسک خنثی واقعاً در زمینه پویایی پرتفوی پوشش ریسک به چه معناست.
متن ارائه‌ای متعادل و منطقی از کلاس‌های مشتقه اصلی از جمله قراردادهای آتی و آتی در قسمت اول، سوآپ در قسمت دوم و اختیار معامله در قسمت سوم است. این مواد با ارائه یک چارچوب مفهومی مدرن و بهره‌برداری از روابط بدون آربیتراژ بین کلاس‌های مشتقات مختلف یکپارچه می‌شوند.
برخی از عناصری که در متن به تفصیل توضیح داده شده اند عبارتند از:
- Hedging، Basis Risk، Spreading و Spread Basis Risk
- قراردادهای آتی مالی، ابزارهای اساسی آنها، پوشش ریسک و سفته بازی
- بازارهای فرابورس و مبادلات
- استراتژی های گزینه: پوشش ریسک و حدس و گمان
- ارزش گذاری ریسک خنثی و مدل قیمت گذاری گزینه دو جمله ای
- اقدامات معادل مارتینگل: رویکرد مدرن به قیمت گذاری گزینه
- قیمت گذاری گزینه در زمان پیوسته: از Bachelier تا Black-Scholes و فراتر از آن. < /UL>
توضیحات واضح و مختصر پروفسور گلدنبرگ و مشکلات پایان فصل، خواننده را از طریق بازارهای مشتقات راهنمایی می کند، مجموعه مهارت های خواننده مورد نیاز برای ترکیب و مدیریت مشتقات را در یک محیط شرکتی یا مدیریت ریسک توسعه می دهد. این کتاب درسی برای دانش‌آموزان، چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد، و همچنین برای کسانی است که علاقه‌مند به چگونگی و چرایی عملکرد و رونق این بازارها هستند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Derivatives Markets is a thorough and well-presented textbook that offers readers an introduction to derivatives instruments, with a gentle introduction to mathematical finance, and provides a working knowledge of derivatives to a wide area of market participants.
This new and accessible book provides a lucid, down-to-earth, theoretically rigorous but applied introduction to derivatives. Many insights have been discovered since the seminal work in the 1970s and the text provides a bridge to and incorporates them. It develops the skill sets needed to both understand and to intelligently use derivatives. These skill sets are developed in part by using concept checks that test the reader's understanding of the material as it is presented.
The text discusses some fairly sophisticated topics not usually discussed in introductory derivatives texts. For example, real-world electronic market trading platforms such as CME’s Globex. On the theory side, a much needed and detailed discussion of what risk-neutral valuation really means in the context of the dynamics of the hedge portfolio.
The text is a balanced, logical presentation of the major derivatives classes including forward and futures contracts in Part I, swaps in Part II, and options in Part III. The material is unified by providing a modern conceptual framework and exploiting the no-arbitrage relationships between the different derivatives classes.
Some of the elements explained in detail in the text are:
- Hedging, Basis Risk, Spreading, and Spread Basis Risk
- Financial Futures Contracts, their Underlying Instruments, Hedging and Speculating
- OTC Markets and Swaps
- Option Strategies: Hedging and Speculating
- Risk-Neutral Valuation and the Binomial Option Pricing Model
- Equivalent Martingale Measures: The Modern Approach to Option Pricing
- Option Pricing in Continuous Time: from Bachelier to Black-Scholes and Beyond.
Professor Goldenberg’s clear and concise explanations and end-of-chapter problems, guide the reader through the derivatives markets, developing the reader’s skill sets needed in order to incorporate and manage derivatives in a corporate or risk management setting. This textbook is for students, both undergraduate and postgraduate, as well as for those with an interest in how and why these markets work and thrive.
