دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: Jean-Pierre Fouque, George Papanicolaou, K. Ronnie Sircar سری: ISBN (شابک) : 0521791634, 9780521791632 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2000 تعداد صفحات: 104 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کار مهم به مشکلات ریاضیات مالی قیمت گذاری و پوشش ریسک اوراق بهادار مشتقه در محیطی از نوسانات بازار نامشخص و متغیر می پردازد. این مشکلات برای سرمایه گذاران از موسسات تجاری بزرگ گرفته تا صندوق های بازنشستگی مهم است. نویسندگان ابزارهای ریاضی و آماری را ارائه میکنند که از ماهیت نوسان بازار استفاده میکنند. ریاضیات از طریق مثالها معرفی شده و با شبیهسازی نشان داده میشود و رویکرد مدلسازی که شرح داده میشود اعتبار و روی دادههای بازار آزمایش میشود. این مطالب برای یک دوره یک ترم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با روش های مدل سازی تصادفی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در امور مالی مناسب است. این حجم برای دست اندرکاران مشتقات در صنعت مهندسی مالی به راحتی قابل دسترسی است.
This important work addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. The authors present mathematical and statistical tools that exploit the volatile nature of the market. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one-semester course for graduate students with some exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. The volume is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.