دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Dr Hans-Peter Deutsch (auth.)
سری: Finance and Capital Markets Series
ISBN (شابک) : 9781349515424, 9781403946089
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 686
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات و مدل های داخلی: حسابداری/حسابرسی، مدیریت، امور مالی، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives and Internal Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات و مدل های داخلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Front Matter....Pages i-xvi
Front Matter....Pages 1-1
Introduction....Pages 3-5
Legal Environment....Pages 7-10
Fundamental Risk Factors of Financial Markets....Pages 11-46
Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings....Pages 47-60
Front Matter....Pages 61-61
Overview of the Assumptions....Pages 63-65
Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures....Pages 67-80
Arbitrage....Pages 81-88
The Black-Scholes Differential Equation....Pages 89-101
Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World....Pages 103-112
Numerical Solutions Using Finite Differences....Pages 113-147
Binomial and Trinomial Trees....Pages 149-168
Monte Carlo Simulations....Pages 169-181
Hedging....Pages 183-203
Martingales and Numeraires....Pages 205-229
Interest Rates and Term Structure Models....Pages 231-281
Front Matter....Pages 283-283
Spot Transactions on Interest Rates....Pages 285-309
Forward Transactions on Interest Rates....Pages 311-322
Plain Vanilla Options....Pages 323-341
Exotic Options....Pages 343-365
Structured Products and Stripping....Pages 367-374
Front Matter....Pages 375-375
Fundamentals....Pages 377-396
The Variance-Covariance Method....Pages 397-425
Simulation Methods....Pages 427-433
Interest Rate Risk and Cash Flows....Pages 435-452
Example of a VaR Computation....Pages 453-457
Backtesting: Checking the Applied Methods....Pages 459-466
Front Matter....Pages 467-467
Classical Portfolio Management....Pages 469-491
Attributes and their Characteristic Portfolios....Pages 493-507
Active Management and Benchmarking....Pages 509-525
Front Matter....Pages 527-527
Interest Rate Term Structures....Pages 529-541
Volatility....Pages 543-563
Market Parameter from Historical Time Series....Pages 565-580
Time Series Modeling....Pages 581-599
Forecasting with Time Series Models....Pages 601-613
Principle Component Analysis....Pages 615-623
Pre-Treatment of Time Series and Assessment of Models....Pages 625-639
Back Matter....Pages 641-698