دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Stephen Satchell (eds.)
سری:
ISBN (شابک) : 9781349558285, 9781137554178
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 416
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات و صندوق های پرچین: بیوشیمی، عمومی، امور مالی بازرگانی
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives and Hedge Funds به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات و صندوق های پرچین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مجموعه ای از مقالات به مناسبت 20 سالگرد ژورنال مشتقات و صندوق های تامینی (JDHF) است.
This book is a collection of papers celebrating 20 years of the Journal of Derivatives and Hedge Funds (JDHF).
Front Matter....Pages i-xx
Front Matter....Pages 1-1
Frictional Costs of Diversification: How Many CTAs Make a Diversified Portfolio?....Pages 3-19
Crude Oil Futures Markets: Another Look into Traders’ Positions....Pages 20-44
Fund of Hedge Funds Portfolio Selection: A Multiple-Objective Approach....Pages 45-71
A Primer on Structured Finance....Pages 72-90
Value at Risk, GARCH Modelling and the Forecasting of Hedge Fund Return Volatility....Pages 91-117
Index Futures Trading, Information and Stock Market Volatility: The Case of Greece....Pages 118-139
Modelling and Trading the Gasoline Crack Spread: A Non-Linear Story....Pages 140-160
The Relation between Bid-Ask Spreads and Price Volatility in Forward Markets....Pages 161-184
Front Matter....Pages 185-185
Introduction of Futures and Options on a Stock Index and Their Impact on the Trading Volume and Volatility: Empirical Evidence from the DJIA Components....Pages 187-201
The Characteristics and Evolution of Credit Default Swap Trading....Pages 202-217
The Performance Persistence of Equity Long/Short Hedge Funds....Pages 218-239
Examination of Fund Age and Size and Its Impact on Hedge Fund Performance....Pages 240-252
Great in Practice, Not in Theory: An Empirical Examination of Covered Call Writing....Pages 253-268
Hedge Funds and Higher Moment Portfolio Selection....Pages 269-297
Sovereign Wealth Funds-Investment Strategies and Financial Distress....Pages 298-322
Modeling Autocallable Structured Products....Pages 323-344
The Beta Puzzle Revisited: A Panel Study of Hedge Fund Returns....Pages 345-369
Option Pricing Based on Mixtures of Distributions: Evidence from the Eurex Index and Interest Rate Futures Options Market....Pages 370-390
Back Matter....Pages 391-397