برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Derivatives Algorithms - Volume 1: Bones

دانلود کتاب الگوریتم های مشتقات - جلد 1: استخوان ها

مشخصات کتاب

Derivatives Algorithms - Volume 1: Bones

دسته بندی: سرمایه گذاری
ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Thomas Hyer  
سری:  
ISBN (شابک) : 9814699519, 9789814699518 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 346 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 9

در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives Algorithms - Volume 1: Bones به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب الگوریتم های مشتقات - جلد 1: استخوان ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب الگوریتم های مشتقات - جلد 1: استخوان ها

الگوریتم‌های مشتقات — جلد 1: استخوان‌ها (ویرایش دوم) برای تمرین کوانتی‌هایی است که قبلاً در قیمت‌گذاری بدون ریسک و برنامه‌نویسی تخصص دارند و می‌خواهند یک کتابخانه قابل استفاده مجدد و قابل توسعه بسازند. این جلد به جای مدل‌های خاص، پایه‌های مشترک برای همه قیمت‌گذاری‌ها، مانند ساختار کد C++، رابط‌ها و چندین روش ریاضی پرکاربرد را فراهم می‌کند. همچنین مجموعه‌ای از پروتکل‌ها را ارائه می‌کند که به‌وسیله آن‌ها مدل‌ها و معاملات می‌توانند برای پشتیبانی از وظایف قیمت‌گذاری و پوشش ریسک با یکدیگر همکاری کنند، و استفاده از آن‌ها را با چندین نوع و مدل تجارت مثال نشان می‌دهد. خوانندگان یاد خواهند گرفت که نتایج کار تحقیقاتی خود را با روش‌های افزایش بهره‌وری که در جای دیگر آموزش داده نمی‌شوند، از جمله سریال‌سازی شی، تولید کد و جداسازی نگرانی‌ها برای بهبود مستمر، به کار گیرند. از میان تمام کتاب‌های مربوط به قیمت‌گذاری مشتقات، فقط الگوریتم‌های مشتقات داخلی یک کتابخانه کارآمد با کیفیت بالا را نشان می‌دهد. ویرایش دوم جدید برای خوانندگانی که قبلاً با مفاهیم کتاب آشنا نیستند در دسترس‌تر است. تمرکز فزاینده ای بر توضیح انگیزه برای هر مرحله و ارائه دیدگاهی سطح بالا در مورد انتخاب های طراحی وجود دارد. فصل‌های تداوم و پروتکل‌ها به طور اساسی بازنویسی شده‌اند و نمونه‌های انگیزشی و جزئیات بیشتری را در کد ارائه می‌کنند. برخورد منحنی‌های بازده و تامین مالی با افزایش پیچیدگی مورد نیاز بازارهای امروزی مدرن شده است. و یک فصل آخر جدید، که فاز بعدی را در تکامل ارزش گذاری و ریسک مشتقات توصیف می کند، اضافه شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Derivatives Algorithms — Volume 1: Bones (Second Edition) is for practicing quants who already have some expertise in risk-neutral pricing and in programming, and want to build a reusable and extensible library. Rather than specific models, this volume provides foundations common to all pricing, such as C++ code structure, interfaces, and several widely used mathematical methods. It also presents a set of protocols, by which models and trades can collaborate to support pricing and hedging tasks, and illustrates their use with several example trade types and models. Readers will learn to deploy the results of their research work with productivity-enhancing methods that are not taught elsewhere, including object serialization, code generation, and separation of concerns for continuous improvement. Of all the books on derivatives pricing, only Derivatives Algorithms shows the internals of a high-quality working library.The new Second Edition is more accessible to readers who are not already familiar with the book's concepts; there is an increased focus on explaining the motivation for each step, and on providing a high-level perspective on design choices. The chapters on Persistence and Protocols have been substantially rewritten, providing motivating examples and additional detail in the code. The treatment of yield curves and funding has been modernized, with the increased sophistication required by today's markets. And a new final chapter, describing the next phase in the evolution of derivatives valuation and risk, has been added.