ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Derivative Pricing : a Problem-Based Primer

دانلود کتاب قیمت گذاری مشتقات: مقدماتی مبتنی بر مسئله

Derivative Pricing : a Problem-Based Primer

مشخصات کتاب

Derivative Pricing : a Problem-Based Primer

ویرایش: First edition 
نویسندگان:   
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781315301228, 1315301237 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 451 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری مشتقات: مقدماتی مبتنی بر مسئله: آمار، احتمالات، اقتصاد -- روش های آماری، آمار تجاری، ریاضیات کسب و کار، امور مالی، کسب و کار و اقتصاد / امور مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Derivative Pricing : a Problem-Based Primer به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری مشتقات: مقدماتی مبتنی بر مسئله نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری مشتقات: مقدماتی مبتنی بر مسئله

"تکثیر مشتقات مالی در دهه‌های گذشته، به‌ویژه گزینه‌ها، اهمیت فزاینده سواد قیمت‌گذاری مشتقه را در بین دانشجویان، محققان و متخصصان برجسته کرده است. قیمت‌گذاری مشتق: یک آغازگر مبتنی بر مشکل، نظریه قیمت‌گذاری مشتقه ضروری را با اتخاذ یک راز زدایی می‌کند. از نظر ریاضی سختگیرانه و در عین حال به طور گسترده در دسترس رویکرد آموزشی است که برای طیف وسیع طیف وسیعی از مخاطبان جذاب است. کنار گذاشتن رویکرد سنتی \"جعبه سیاه\" یا نظریه پردازان \"pedantic\" با رویکرد، این کتاب درسی به خوانندگان درک کاملی از مکانیسم اساسی روش‌های قیمت‌گذاری مشتق و نظریه زیربنایی آن‌ها از طریق نمونه‌های گویا متنوعی ارائه می‌کند. فراوانی تمرین‌ها و مسائل باعث می‌شود کتاب به عنوان متنی برای دانش‌آموزان پیشرفته مناسب باشد. فارغ التحصیلان و همچنین مرجعی برای متخصصان و محققانی که نیاز به درک کامل نه تنها «چگونه»، بلکه «چرا» قیمت گذاری مشتق نیز دارند. این به ویژه برای دانش آموزانی که نیاز به آماده شدن برای بخش مشتقات آزمون سرمایه گذاری و بازارهای مالی انجمن آکچوئرها دارند ایده آل است. تاکید بر شهودها، یادگاری ها و همچنین مغالطه های رایج. آمیخته با مثال های گویا و مشکلات پایان فصل که به درک عمیق مفاهیم در قیمت گذاری مشتق کمک می کند. مشتقات ریاضی، در حالی که از آنها اجتناب نمی شود، حداکثر در دسترس هستند. راهنمای راه حل برای مربیان واجد شرایط موجود است. نویسنده آمبروس لو در حال حاضر استادیار علوم اکچوئری در گروه آمار و علوم اکچوئری در دانشگاه آیووا است. او در سال 2014 دکترای خود را در رشته علوم اکچوئری از دانشگاه هنگ کنگ دریافت کرد که ساختارهای وابستگی، معیارهای ریسک و بیمه اتکایی بهینه از علایق تحقیقاتی او بودند. او عضو انجمن آکچوئرها (FSA) و تحلیلگر ریسک سازمانی (CERA) است. مقالات تحقیقاتی او در مجلات اکچوئری درجه یک، مانند ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association، Insurance: Mathematics and Economics، و Scandinavian Actuarial Journal منتشر شده است.؟\"--ارائه شده توسط ناشر. ادامه مطلب...
چکیده: \"تکثیر مشتقات مالی در دهه‌های گذشته، به‌ویژه گزینه‌ها، بر اهمیت روزافزون سواد قیمت گذاری مشتق در میان دانشجویان، محققان و متخصصان تاکید کرده اند. قیمت گذاری مشتق: یک آغازگر مبتنی بر مسئله، نظریه قیمت گذاری مشتق ضروری را با اتخاذ یک رویکرد آموزشی ریاضی دقیق و در عین حال قابل دسترس که برای طیف گسترده ای از مخاطبان جذاب خواهد بود، ابهام می کند. این کتاب درسی با کنار گذاشتن رویکرد سنتی «جعبه سیاه» یا رویکرد «پدانتیک» نظریه‌پردازان، درک کاملی از مکانیسم اساسی روش‌های قیمت‌گذاری مشتق و نظریه زیربنایی آن‌ها را از طریق نمونه‌های متنوعی از مصور به خوانندگان ارائه می‌دهد. فراوانی تمرین‌ها و مشکلات، این کتاب را به عنوان متنی برای دانشجویان پیشرفته، فارغ‌التحصیلان مبتدی و همچنین مرجعی برای متخصصان و محققانی که نیاز به درک کامل نه تنها "چگونه"، بلکه همچنین "چرا" دارند، مناسب می‌سازد. "قیمت گذاری مشتقه کار می کند. این به ویژه برای دانش آموزانی که نیاز به آماده شدن برای بخش مشتقات آزمون سرمایه گذاری و بازارهای مالی انجمن آکچوئرها دارند ایده آل است. تاکید بر شهودها، یادگاری ها و همچنین مغالطه های رایج. آمیخته با مثال های گویا و مشکلات پایان فصل که به درک عمیق مفاهیم در قیمت گذاری مشتق کمک می کند. مشتقات ریاضی، در حالی که از آنها اجتناب نمی شود، حداکثر در دسترس هستند. راهنمای راه حل برای مربیان واجد شرایط موجود است. نویسنده آمبروس لو در حال حاضر استادیار علوم اکچوئری در گروه آمار و علوم اکچوئری در دانشگاه آیووا است. او در سال 2014 دکترای خود را در رشته علوم اکچوئری از دانشگاه هنگ کنگ دریافت کرد که ساختارهای وابستگی، معیارهای ریسک و بیمه اتکایی بهینه از علایق تحقیقاتی او بودند. او عضو انجمن آکچوئرها (FSA) و تحلیلگر ریسک سازمانی (CERA) است. مقالات تحقیقاتی او در مجلات اکچوئری درجه یک، مانند ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association، Insurance: Mathematics and Economics، و Scandinavian Actuarial Journal منتشر شده است.؟\"--ارائه شده توسط ناشر


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"The proliferation of financial derivatives over the past decades, options in particular, have underscored the increasing importance of derivative pricing literacy among students, researchers, and practitioners. Derivative Pricing: A Problem-Based Primer demystifies the essential derivative pricing theory by adopting a mathematically rigorous yet widely accessible pedagogical approach that will appeal to a wide variety of audience. Abandoning the traditional "black-box" approach or theorists "pedantic" approach, this textbook provides readers with a solid understanding of the fundamental mechanism of derivative pricing methodologies and their underlying theory through a diversity of illustrative examples. The abundance of exercises and problems makes the book well-suited as a text for advanced undergraduates, beginning graduates as well as a reference for professionals and researchers who need a thorough understanding of not only "how," but also "why" derivative pricing works. It is especially ideal for students who need to prepare for the derivatives portion of the Society of Actuaries Investment and Financial Markets Exam.?FeaturesLucid explanations of the theory and assumptions behind various derivative pricing models. Emphasis on intuitions, mnemonics as well as common fallacies. Interspersed with illustrative examples and end-of-chapter problems that aid a deep understanding of concepts in derivative pricing. Mathematical derivations, while not eschewed, are made maximally accessible. A solutions manual is available for qualified instructors. The AuthorAmbrose Lo is currently Assistant Professor of Actuarial Science at the Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Iowa. He received his Ph. D. in Actuarial Science from the University of Hong Kong in 2014, with dependence structures, risk measures, and optimal reinsurance being his research interests. He is a Fellow of the Society of Actuaries (FSA) and a Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA). His research papers have been published in top-tier actuarial journals, such as ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, Insurance: Mathematics and Economics, and Scandinavian Actuarial Journal.?"--Provided by publisher. Read more...
Abstract: "The proliferation of financial derivatives over the past decades, options in particular, have underscored the increasing importance of derivative pricing literacy among students, researchers, and practitioners. Derivative Pricing: A Problem-Based Primer demystifies the essential derivative pricing theory by adopting a mathematically rigorous yet widely accessible pedagogical approach that will appeal to a wide variety of audience. Abandoning the traditional "black-box" approach or theorists "pedantic" approach, this textbook provides readers with a solid understanding of the fundamental mechanism of derivative pricing methodologies and their underlying theory through a diversity of illustrative examples. The abundance of exercises and problems makes the book well-suited as a text for advanced undergraduates, beginning graduates as well as a reference for professionals and researchers who need a thorough understanding of not only "how," but also "why" derivative pricing works. It is especially ideal for students who need to prepare for the derivatives portion of the Society of Actuaries Investment and Financial Markets Exam.?FeaturesLucid explanations of the theory and assumptions behind various derivative pricing models. Emphasis on intuitions, mnemonics as well as common fallacies. Interspersed with illustrative examples and end-of-chapter problems that aid a deep understanding of concepts in derivative pricing. Mathematical derivations, while not eschewed, are made maximally accessible. A solutions manual is available for qualified instructors. The AuthorAmbrose Lo is currently Assistant Professor of Actuarial Science at the Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Iowa. He received his Ph. D. in Actuarial Science from the University of Hong Kong in 2014, with dependence structures, risk measures, and optimal reinsurance being his research interests. He is a Fellow of the Society of Actuaries (FSA) and a Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA). His research papers have been published in top-tier actuarial journals, such as ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, Insurance: Mathematics and Economics, and Scandinavian Actuarial Journal.?"--Provided by publisher



فهرست مطالب

Content: Cover
 Half Title
 Title Page
 Copyright Page
 Table of Contents
 List of Figures
 List of Tables
 Preface
 Symbols
 I Conceptual Foundation on Derivatives
 1 An Introduction to Forwards and Options
 1.1 Forwards
 1.2 Options
 1.2.1 Call Options
 1.2.2 Put Options
 1.3 Classification of Derivatives
 1.4 Problems
 2 Forwards and Futures
 2.1 Alternative Ways to Buy a Stock
 2.2 Prepaid Forwards
 2.2.1 Nondividend-paying Stocks
 2.2.2 Dividend-paying Stocks
 2.3 Forwards
 2.3.1 Forward Prices
 2.3.2 Cash-and-Carry Arbitrage
 2.3.3 Digression: Market Frictions
 2.4 Futures 2.4.1 Differences between Futures and Forwards2.4.2 Marking to Market
 2.5 Problems
 3 Option Strategies
 3.1 Basic Insurance Strategies
 3.1.1 Insuring a Long Position: Floors
 3.1.2 Insuring a Short Position: Caps
 3.1.3 Selling Insurance
 3.1.4 A Simple but Useful Observation: Parallel Payoffs, Identical Profit
 3.2 Put-call Parity
 3.2.1 Synthetic Forwards
 3.2.2 The Put-call Parity Equation
 3.3 Spreads and Collars
 3.3.1 Spreads
 3.3.2 Collars
 3.4 Volatility Speculation
 3.4.1 Straddles
 3.4.2 Strangles
 3.4.3 Butterfly Spreads
 3.5 Problems
 II Pricing and Hedging of Derivatives 4 Binomial Option Pricing Models4.1 One-period Binomial Trees
 4.1.1 Pricing by Replication
 4.1.2 Risk-neutral Pricing
 4.1.3 Constructing a Binomial Tree
 4.2 Multi-period Binomial Trees
 4.3 American Options
 4.4 Options on Other Assets
 4.4.1 Case Study 1: Currency Options
 4.4.2 Case Study 2: Options on Futures
 4.5 Epilogue: Pricing by Real Probabilities of Stock Price Movements
 4.6 Problems
 5 Mathematical Foundations of the Black-Scholes Framework
 5.1 A Lognormal Model of Stock Prices
 5.2 Lognormal-Based Probabilistic Quantities
 5.3 Problems
 6 The Black-Scholes Formula 6.1 Black-Scholes Formula for Stocks Paying Continuous Proportional Dividends6.2 Applying the Black-Scholes Formula to Other Underlying Assets
 6.2.1 Case study 1: Stocks paying non-random, discrete dividends
 6.2.2 Case Study 2: Currency options
 6.2.3 Case Study 3: Futures options
 6.3 Option Greeks
 6.3.1 Option Delta
 6.3.2 Option Gamma
 6.3.3 Option Greeks of a Portfolio
 6.3.4 Option Elasticity
 6.4 Problems
 7 Option Greeks and Risk Management
 7.1 Delta-hedging
 7.2 Hedging Multiple Greeks
 7.3 Delta-Gamma-Theta Approximation
 7.4 Problems
 8 Exotic Options
 8.1 Gap Options 8.1.1 Introduction8.1.2 All-or-Nothing Options
 8.1.3 Pricing and Hedging Gap Options
 8.2 Exchange Options
 8.2.1 Introduction
 8.2.2 Pricing Exchange Options
 8.2.3 Pricing Maximum and Minimum Contingent Claims
 8.3 Compound Options
 8.4 Asian Options
 8.4.1 Introduction
 8.4.2 Pricing Asian Options
 8.5 Lookback Options
 8.6 Shout Options
 8.7 Barrier Options
 8.8 Other Exotic Options
 8.8.1 Chooser Options
 8.8.2 Forward Start Options
 8.9 Problems
 III Epilogue
 9 General Properties of Option Prices
 9.1 Put-Call Parity and Duality
 9.1.1 Generalized Parity




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی