دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz
دانلود کتاب چرخه عمر صندوق های پرچین: اصول اولیه ، مدل سازی و شواهد تجربی
مشخصات کتاب
Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz
ویرایش:
نویسندگان: Dieter G Kaiser
سری: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN (شابک) : 9783835007536, 3835054090
ناشر: Dt. Univ.-Verl
سال نشر: 2007
تعداد صفحات: 203
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب چرخه عمر صندوق های پرچین: اصول اولیه ، مدل سازی و شواهد تجربی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب چرخه عمر صندوق های پرچین: اصول اولیه ، مدل سازی و شواهد تجربی
از نظر تئوری بازار کارا، صندوق های تامینی از ناهنجاری های قیمت بازار استفاده می کنند و در نتیجه در خدمت افزایش کارایی بازار هستند. با استراتژی‌های آربیتراژ محور، صندوق‌های تامینی می‌توانند بازدهی بالاتر از حد متوسط با ریسک تعدیل شده به دست آورند. با این حال، تنها تا زمانی که ناکارآمدی های معامله شده، مدل های مورد استفاده و تکنیک های سرمایه گذاری در بازار شناخته شده باشند. زیرا به محض اینکه سایر مدیران سرمایه گذاری شروع به معامله با همان ناکارآمدی کنند، حق بیمه های ریسکی که می توان به دست آورد، کاهش می یابد. Dieter G. Kaiser بررسی می کند که آیا صندوق های تامینی تابع چرخه عمر محصول هستند یا خیر. برای انجام این کار، او سری داده‌های بیش از 1400 صندوق تامینی را در دوره ژانویه 1996 تا مه 2006 در سطح صندوق و استراتژی بررسی می‌کند و ارقام کلیدی آماری مختلفی را برای صندوق‌های تامینی فردی محاسبه می‌کند که با گروه همتای مربوطه مقایسه می‌شوند. این تحلیل بر مدل‌سازی و شواهد تجربی چرخه عمر صندوق‌های تامینی متمرکز است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Im Sinne der Effizienzmarkttheorie nutzen Hedgefonds Marktpreisanomalien und dienen damit der Steigerung der Markteffizienz. Mit auf Arbitrage ausgerichteten Strategien können Hedgefonds überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge erzielen; allerdings nur so lange, bis die gehandelten Ineffizienzen, die verwendeten Modelle sowie die Investmenttechniken am Markt bekannt sind. Denn die zu erzielenden Risikoprämien sinken, sobald andere Investmentmanager damit beginnen, dieselben Ineffizienzen zu handeln. Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu untersucht er Datenreihen zu über 1400 Hedgefonds im Zeitraum von Januar 1996 bis Mai 2006 auf Fonds- und Strategieebene und berechnet verschiedene statistische Kennzahlen für die einzelnen Hedgefonds, die mit der jeweiligen Peergroup verglichen werden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Modellierung und der empirische Nachweis eines Lebenszyklus bei Hedgefonds.
