دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Der Informationsgehalt von Optionspreisen
دانلود کتاب محتوای اطلاعاتی قیمت اختیار معامله
مشخصات کتاب
Der Informationsgehalt von Optionspreisen
ویرایش: 1
نویسندگان: Professor Dr. Martin Wallmeier (auth.)
سری: Betriebswirtschaftliche Studien
ISBN (شابک) : 9783790800364, 9783642574351
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر: 2003
تعداد صفحات: 295
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 29,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب محتوای اطلاعاتی قیمت اختیار معامله: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Der Informationsgehalt von Optionspreisen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب محتوای اطلاعاتی قیمت اختیار معامله نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب محتوای اطلاعاتی قیمت اختیار معامله
قیمت‌هایی که با آنها گزینه‌های شاخص سهام در بورس‌های آتی بین‌المللی معامله می‌شوند، تمایل دارند به طور سیستماتیک از مفاهیم مدل قیمت‌گذاری استاندارد اختیار که توسط بلک، شولز و مرتون ایجاد شده است، منحرف شوند. فرضیه های مختلفی برای توضیح این پدیده وجود دارد که به «اثر لبخند» معروف است، که در این کار مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از داده های تراکنش برای گزینه DAX به صورت تجربی آزمایش شده است. تحت شرایط خاص، پایگاه داده گسترده می تواند برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد توزیع قیمت که قیمت ها بر اساس آن است و روند قیمت ضمنی اوراق بهادار اساسی مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی کار در تحلیل این فرآیندها نهفته است. به طور کلی، این مطالعه به منظور کمک به درک بهتر عوامل تعیین کننده قیمت گزینه های شاخص سهام است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Die Preise, zu denen Aktienindexoptionen an den internationalen Terminbörsen gehandelt werden, weichen in der Regel systematisch von den Implikationen des von Black, Scholes und Merton entwickelten Standartmodells der Optionsbewertung ab. Zur Erklärung dieses als "Smile-Effekt" bekannten Phänomens existieren verschiedene Hypothesen, die in dieser Arbeit diskutiert und anhand von Transaktionsdaten für die DAX-Option empirisch überprüft werden. Unter bestimmten Bedingungen kann die umfangreiche Datenbasis genutzt werden, um Informationen über die den Preisen zugrunde liegende Kursverteilung und den impliziten Kursprozess des Basispapiers zu gewinnen. In der Analyse dieser Verfahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit. Die Studie soll insgesamt zu einem besseren Verständnis der preisbestimmenden Faktoren von Aktienindexoptionen beitragen.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-X
Einleitung....Pages 1-6
Stetige Optionsbewertung und diskrete Approximationen....Pages 7-63
Optionspreise, implizite Verteilungen und implizite Kursprozesse....Pages 65-98
Hedging und Bewertung von Optionen unter Berücksichtigung von Handelsbeschränkungen und Transaktionskosten....Pages 99-145
Empirische Untersuchungen....Pages 147-240
Zusammenfassung....Pages 241-245
Back Matter....Pages 247-294
