CreditRisk+ in the Banking Industry

CreditRisk+ یک مدل حالت پیش‌فرض مهم و به‌طور گسترده پیاده‌سازی شده از ریسک اعتباری پرتفوی است که بر اساس یک روش وام گرفته شده از ریاضیات اکچوئری است. این کتاب گزارشی از وضعیت موجود و همچنین پیشرفت‌های جدید و اخیر مدل ریسک اعتباری CreditRisk+ را ارائه می‌دهد که به طور گسترده در صنعت بانکداری استفاده می‌شود. مقدمه ای بر خود مدل و توانایی آن در توصیف، مدیریت و قیمت گذاری ریسک اعتباری ارائه می کند. این کتاب برای مخاطبان شاغل در بانکداری و امور مالی و همچنین برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان در زمینه ریاضیات مالی و بانکداری در نظر گرفته شده است. این شامل مشارکت‌های کارشناسان در این زمینه است که به دقت داوری شده‌اند، که برای هماهنگی متقابل انتخاب شده و برای همگنی سبک، نمادگذاری، و غیره ویرایش شده‌اند. بحث از روش‌های محاسباتی و بسط برای اشکال خاص کسب‌وکار اعتباری تا کالیبراسیون‌های آماری و پیاده‌سازی‌های عملی را شامل می‌شود. این کتاب بی‌نظیر و به‌موقع ابزاری ضروری برای پزشکان و دانشگاهیان است که در ارزیابی ریسک اعتباری کار می‌کنند.

CreditRisk+ is an important and widely implemented default-mode model of portfolio credit risk, based on a methodology borrowed from actuarial mathematics. This book gives an account of the status quo as well as of new and recent developments of the credit risk model CreditRisk+, which is widely used in the banking industry. It gives an introduction to the model itself and to its ability to describe, manage and price credit risk. The book is intended for an audience of practitioners in banking and finance, as well as for graduate students and researchers in the field of financial mathematics and banking. It contains carefully refereed contributions from experts in the field, selected for mutual consistency and edited for homogeneity of style, notation, etc. The discussion ranges from computational methods and extensions for special forms of credit business to statistical calibrations and practical implementations. This unique and timely book constitutes an indispensable tool for both practitioners and academics working in the evaluation of credit risk.