Credit Risk Modeling Using Excel and VBA

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Gunter Löffler. Peter Posch.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 200 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 52,000

این کتاب مقدمه‌ای بر روش‌شناسی نوین ریسک اعتباری و همچنین کتاب آشپزی برای پیاده‌سازی مدل‌های ریسک اعتباری است. امیدواریم این دو هدف به خوبی با هم پیش بروند. از تجربه خود ما، روش‌های تحلیلی با اجرای آنها به بهترین وجه قابل درک است. ادبیات ریسک اعتباری به طور کلی به دو دسته جداگانه تقسیم می‌شود: اندازه‌گیری ریسک و قیمت‌گذاری. ما متعلق به اردوگاه سنجش ریسک هستیم. فصل‌های مربوط به برآورد احتمال نکول و ریسک سبد اعتباری بر فصل‌های مربوط به قیمت‌گذاری و مشتقات اعتباری غالب هستند. پوشش ما از مسائل اندازه گیری ریسک نیز تا حدودی انتخابی است. ما فکر کردیم که انتخابی بهتر از گنجاندن موضوعات بیشتر با جزئیات کمتر است، به این امید که مطالب ارائه شده به عنوان آمادگی خوبی برای مقابله با سایر مشکلاتی باشد که در کتاب به آنها پرداخته نشده است.

This book is an introduction to modern credit risk methodology as well a cookbook for putting credit risk models to work. We hope that the two purposes go together well. From our own experience, analytical methods are best understood by implementing them. Credit risk literature broadly falls into two separate camps: risk measurement and pricing. We belong to the risk measurement camp. Chapters on default probability estimation and credit portfolio risk dominate chapters on pricing and credit derivatives. Our coverage of risk measurement issues is also somewhat selective. We thought it better to be selective than to include more topics with less detail, hoping that the presented material serves as a good preparation for tackling other problems not covered in the book. We have chosen Excel as our primary tool because it is a universal and very flexible tool that offers elegant solutions to many problems. Even Excel freaks may admit that it is not their first choice for some problems. But even then, it is nonetheless great for demonstrating how to put models at work, given that implementation strategies are mostly transferable to other programming environments. While we tried to provide efficient and general solutions, this was not our single overriding goal. With the dual purpose of our book in mind, we sometimes favored a solution that appeared more simple to grasp.