مشخصات کتاب

Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 1st Edition

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Anthony Saunders  
سری:  
ISBN (شابک) : 0471350842, 9780471350842 
ناشر:  
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 240
[337] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 1st Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه‌گیری ریسک اعتباری: رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم‌های دیگر، ویرایش اول نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اندازه‌گیری ریسک اعتباری: رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم‌های دیگر، ویرایش اول

تنها موضوع مهم در امور مالی امروزه هنر و علم مدیریت ریسک اعتباری است. نارضایتی فزاینده از روش‌های سنتی اندازه‌گیری ریسک اعتباری با مقررات وضع شده توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) در سال 1993 ترکیب شده است تا مؤسسات مالی متعددی را در جستجوی رویکردهای جایگزین «مدل داخلی» برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری یک وام یا پرتفوی بفرستد. از وام ها این موضوع منجر به بحث‌هایی در مورد اینکه آیا مدل‌های داخلی می‌توانند جایگزین مدل‌های نظارتی شوند و اینکه کدام حوزه‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری برای مدل‌های داخلی قابل قبول‌تر هستند یا خیر، انجامیده است. با این حال، بسیاری از این بحث‌های بسیار فنی تا به حال برای پزشکان علاقه‌مند، دانشجو، اقتصاددان یا تنظیم‌کننده غیرقابل دسترس بوده است. آنتونی ساندرز در کتاب اندازه‌گیری ریسک اعتباری: رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و سایر پارادایم‌ها، مخاطبان گسترده‌تری را دعوت می‌کند. مناظره. او با ساده‌سازی بسیاری از جزئیات فنی و تحلیل‌های پیرامون مدل‌های داخلی، بر اقتصاد و شهود اقتصادی آن‌ها تمرکز می‌کند. پروفسور ساندرز رویکردهای این مدل های جدید را برای ارزیابی ریسک اعتباری وام گیرندگان فردی، ریسک اعتباری پورتفولیو و قراردادهای مشتقه بررسی می کند. مدل های جایگزین بررسی شده عبارتند از: * وام به عنوان گزینه و مدل KMV * رویکرد VAR: اعتبارسنجی جی پی مورگان و سایر مدل ها * رویکرد شبیه سازی کلان: مک کینزی و سایر مدل ها * رویکرد ارزش گذاری ریسک خنثی: سیستم تحلیل وام KPMG (LAS) ) و مدل‌های دیگر* رویکرد بیمه: مدل‌های مرگ و میر و مدل ریسک اعتباری CSFP* مدل‌های ریسک اعتباری تست برگشتی و تست استرس* مدل‌های RAROC با پوشش جامع، خلاصه و مقایسه رویکردهای مدل داخلی جدید همراه با توضیحات واضح در مورد مواد اغلب پیچیده ، اندازه گیری ریسک اعتباری منبعی ضروری برای بانکداران، دانشگاهیان و دانشجویان، اقتصاددانان و تنظیم کنندگان است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The single most important topic in finance today is the art and science of credit risk management. Growing dissatisfaction with traditional credit risk measurement methods has combined with regulations imposed by the Bank for International Settlements (BIS) in 1993 to send numerous financial institutions in search of alternative "internal model" approaches to measuring the credit risk of a loan or portfolio of loans. This has led to a raging debate over whether internal models can replace regulatory models, and which areas of credit risk measurement and management are most amenable to internal models. Much of this highly technical debate, however, has been inaccessible to the interested practitioner, student, economist, or regulator-until now.In Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, Anthony Saunders invites a wider audience into the debate. Simplifying many of the technical details and analytics surrounding internal models, he concentrates on their underlying economics and economic intuition. Professor Saunders examines the approaches of these new models to the evaluation of individual borrower credit risk, portfolio credit risk, and derivative contracts. The alternative models explored include:* Loans as options and the KMV model* The VAR approach: J. P. Morgan's CreditMetrics and other models* The macro simulation approach: the McKinsey and other models* The risk-neutral valuation approach: KPMG's Loan Analysis System (LAS) and other models* The insurance approach: mortality models and CSFP credit risk plus model* Back testing and stress testing credit risk models* RAROC modelsWith its comprehensive coverage, summary, and comparison of new internal model approaches along with clear explanations of often complex material, Credit Risk Measurement is an indispensable resource for bankers, academics and students, economists, and regulators.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب From St Vith to Victory: 218 (Gold Coast) Squadron and the Campaign Against Nazi Germany

دانلود کتاب Sex, Science, Self: A Social History of Estrogen, Testosterone, and Identity

دانلود کتاب Raspberry Pi for Beginners: All you need to know to get started with your Raspberry Pi

دانلود کتاب Natural gas information : 2014 with 2013 data.

دانلود کتاب How to draw Anime and Game Character