دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Credit Risk: From Transaction to Portfolio Management (Securities Institute Global Capital Markets)
دانلود کتاب ریسک اعتباری: از معاملات تا مدیریت پرتفوی (موسسه اوراق بهادار بازارهای سرمایه جهانی)
مشخصات کتاب
Credit Risk: From Transaction to Portfolio Management (Securities Institute Global Capital Markets)
ویرایش: 1
نویسندگان: Andrew Kimber
سری:
ISBN (شابک) : 0750656670, 9780750656672
ناشر: Butterworth-Heinemann
سال نشر: 2003
تعداد صفحات: 270
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 28,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk: From Transaction to Portfolio Management (Securities Institute Global Capital Markets) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریسک اعتباری: از معاملات تا مدیریت پرتفوی (موسسه اوراق بهادار بازارهای سرمایه جهانی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریسک اعتباری: از معاملات تا مدیریت پرتفوی (موسسه اوراق بهادار بازارهای سرمایه جهانی)
"ریسک اعتباری: از معاملات تا مدیریت پرتفوی" تجزیه و تحلیل متمرکز و سطح بالایی از ماهیت ریسک اعتباری در مدیریت پرتفوی بانک سرمایه گذاری ارائه می دهد. نوشته شده توسط پزشکان با تجربه بین المللی، اطلاعات و توصیه های عمیقی را ارائه می دهد که به همه کسانی که مسئول مدیریت ریسک اعتباری هستند کمک می کند. مدیریت ریسک اعتباری در تلاش است تا از سرمایه و شهرت بانک با حفظ امتیاز آن و بهینه سازی سودآوری بلندمدت محافظت کند. این اهداف با موارد زیر محقق می شوند: * توصیه سیاست ها و دستورالعمل های اعتباری مناسب * انجام بررسی های لازم بر روی مشتریان بانک ها * ترکیب تحلیل های کمی و کیفی برای تعادل ریسک و بازده * ارائه مشاوره خلاقانه برای تسهیل تراکنش های مشتریان * هماهنگی مسائل حقوقی و عملیاتی * پذیرش تغییرات تکنولوژیکی برای افزایش اثربخشی بانک "ریسک اعتباری" هر آنچه را که در مورد نحوه کنترل و مدیریت ریسک اعتباری باید بدانند به مؤسسات مالی و کارکنان آنها ارائه می دهد. این تجزیه و تحلیل درستی از استراتژی های معاملاتی و محصولات مشتقه پیچیده ارائه می دهد، درک درستی از رویه های تسویه حساب و مسائل حقوقی ارائه می دهد و نحوه تعیین دقیق و اندازه گیری ریسک های مرتبط را نشان می دهد. نوشته شده توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها - نویسندگان از دو مورد از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری بین المللی در جهان هستند اطلاعات عمیق و متمرکز سطح بالا و تجزیه و تحلیل جامع موضوع
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
'Credit Risk: from transaction to portfolio management' provides high level, focused analysis of the nature of credit risk in investment bank portfolio management. Written by experienced international practitioners, it offers in-depth information and advice that will help all those charged with managing credit risk at the sharp end. Credit Risk Management strives to protect the capital and reputation of the bank while preserving its franchise and optimising long-term profitability. These goals are achieved by: * Recommending suitable credit policies and guidelines* Performing due diligence on the banks' customers* Incorporating both quanitative and qualitative analysis to balance risk and return* Providing creative advice to facilitate client transactions* Coordinating legal and operational issues* Embracing technological change to enhance bank effectiveness'Credit Risk' provides financial institutions and their staff with everything they need to know about how to control and manage credit risk. It gives sound analysis of trading strategies and complex derivative product, offers an understanding of settlement procedures and legal issues, and shows how to accurately quantify and measure related risks. Written by professionals for professionals - authors are from two of the world's largest international investment banksIn-depth, focused informationHigh level, comprehensive analysis of the subject
فهرست مطالب
Contents......Page 6
Preface......Page 10
Acknowledgements......Page 12
1.1 The credit product......Page 14
1.2 Government bonds and credit......Page 16
1.3 Benchmarks for credit......Page 19
1.4 Corporate bonds......Page 21
1.5 Floating-rate notes......Page 29
1.6 Credit related instruments......Page 31
1.7 Asset-backed securities......Page 39
1.8 International bonds......Page 43
1.9 Commercial paper......Page 52
1.10 High-yield bonds......Page 54
1.11 Credit risk......Page 57
1.12 Risk management of fixed income portfolios......Page 67
1.13 Credit Metrics......Page 80
1.14 Credit indices......Page 83
1.15 Optimizers......Page 89
1.16 KMV model......Page 92
1.17 Rating agencies......Page 98
References 1......Page 101
2.1 What is loan portfolio management?......Page 102
2.2 The loan market......Page 103
2.3 Definitions......Page 105
2.4 Relative value analysis......Page 107
2.6 The syndication process......Page 108
2.7 Pricing within a commercial bank......Page 115
2.8 Loan ratings......Page 118
2.9 Risk management......Page 120
2.10 Approaches to management......Page 122
2.11 Economic vs. regulatory capital......Page 124
2.12 CAR......Page 126
2.13 Loan case studies......Page 129
2.14 Concentration management......Page 137
2.15 Hedging techniques......Page 138
2.16 Central themes......Page 141
References 2......Page 150
3.1 Introduction......Page 152
3.2 Why use credit derivatives?......Page 154
3.3 Definition of a credit event......Page 155
3.4 Credit default swap......Page 156
3.5 Total return swap......Page 158
3.6 Securitization overview......Page 162
3.7 Dynamic credit swaps......Page 169
3.8 Credit options......Page 171
3.10 First to default......Page 173
3.11 The default swap basis......Page 175
3.12 Pricing......Page 179
3.13 Source of pricing......Page 181
3.14 Pricing examples......Page 185
3.15 Regulatory environment......Page 187
3.16 Terminology......Page 190
References 3......Page 193
4.1 Asset-backed securities......Page 194
4.2 Mortgage-backed securities......Page 197
4.3 Auto- and loan-backed securities......Page 200
4.4 Collateral analysis......Page 202
4.5 Analysis of securities......Page 206
4.6 The importance of credit derivatives......Page 209
4.7 Collateralized debt Obligations......Page 213
4.8 CDO asset types......Page 216
4.9 Credit enhancement......Page 218
4.10 Detailed evaluation of asset backing and enhancement......Page 222
4.11 Investor analysis......Page 227
References 4......Page 230
5.1 Introduction......Page 232
5.2 Exposures......Page 233
5.3 FRN analysis......Page 238
5.4 Swap......Page 243
Reference 5......Page 245
6.1 The standalone loan......Page 246
6.2 Standard measures......Page 249
6.3 A portfolio as a set of standalones......Page 250
6.4 Introducing correlation......Page 253
6.5 Other approaches to default......Page 257
6.6 Copulas......Page 259
6.7 Moody\'s Diversity Score......Page 260
6.8 KMV\'s risk calc......Page 261
References 6......Page 262
Index......Page 264
