ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Credit risk analytics : measurement techniques, applications, and examples in SAS

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری: تکنیک های اندازه گیری، برنامه ها و نمونه هایی در SAS

Credit risk analytics : measurement techniques, applications, and examples in SAS

مشخصات کتاب

Credit risk analytics : measurement techniques, applications, and examples in SAS

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری: Wiley & SAS business series 
ISBN (شابک) : 9781119278283, 1119278341 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 515 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 13 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری: تکنیک های اندازه گیری، برنامه ها و نمونه هایی در SAS: SAS (فایل کامپیوتری)، اعتبار -- مدیریت -- پردازش داده ها، مدیریت ریسک -- پردازش داده ها، وام های بانکی -- پردازش داده ها.، کسب و کار و اقتصاد -- امور مالی.



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Credit risk analytics : measurement techniques, applications, and examples in SAS به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری: تکنیک های اندازه گیری، برنامه ها و نمونه هایی در SAS نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری: تکنیک های اندازه گیری، برنامه ها و نمونه هایی در SAS

راهنمای جامع و مورد انتظار برای مدل‌سازی عملی ریسک اعتباری، تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری، راهنمای آموزشی هدفمندی را برای مدیران ریسک ارائه می‌دهد که به‌دنبال ساخت یا اعتبارسنجی مدل‌های داخلی برای مدیریت ریسک اعتباری هستند. این کتاب با ترکیب تئوری با عمل، شما را در اصول مدیریت ریسک اعتباری راهنمایی می‌کند و به شما نشان می‌دهد که چگونه این مفاهیم را با استفاده از برنامه مدیریت ریسک اعتباری SAS پیاده‌سازی کنید. کد ارائه شده پوشش شامل تجزیه و تحلیل داده ها و پیش پردازش، امتیازدهی اعتباری است. تخمین و پیش‌بینی PD و LGD، پرتفوی‌های کم پیش‌فرض، مدل‌سازی و تخمین همبستگی، اعتبارسنجی، اجرای مقررات احتیاطی، تست استرس مفاهیم مدل‌سازی موجود، و موارد دیگر، برای ارائه یک آموزش و مرجع یک مرحله‌ای برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری. وب‌سایت همراه نمونه‌هایی از داده‌های پورتفولیوی اعتباری واقعی و شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهد تا به شما کمک کند مفاهیم مورد بحث را آسان‌تر پیاده‌سازی کنید، و تیم نویسنده متخصص بینش عملی در مورد این تلاقی دنیای واقعی مالی، آمار و تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهد. SAS به دلیل کارایی و توانایی پردازش مقادیر زیاد داده، نرم افزار ارجح برای مدل سازی ریسک اعتباری است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه از قابلیت‌های این بسته پرقدرت برای ایجاد مدل‌های مدیریت ریسک اعتباری تمیز و دقیق استفاده کنید. - مفاهیم کلی مدیریت ریسک اعتباری را درک کنید - مدل‌های موجود را اعتبارسنجی و تست استرس کنید - به نمونه‌های کاری بر اساس هر دو واقعی دسترسی داشته باشید. و داده های شبیه سازی شده - یادگیری کدهای مفید برای پیاده سازی و اعتبارسنجی مدل ها در SAS با وجود تقاضای زیاد برای مدل های داخلی، آموزش جامع کمی در دسترس است. تمرین‌کنندگان باید منابع تکه‌ای، دوره‌های آموزشی اجرایی، و مشاوره‌ها را بررسی کنند تا اطلاعات مورد نیازشان را جمع‌آوری کنند. این کتاب با ارائه یک منبع جامع و متمرکز با پشتیبانی از راهنمایی متخصص به جستجو پایان می دهد. تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری مرجعی است که هر مدیر ریسک برای ساده‌سازی فرآیند مدل‌سازی به آن نیاز دارد. بیشتر بخوانید... < br> چکیده:
راهنمای جامع و مورد انتظار برای مدل‌سازی عملی ریسک اعتباری، تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری، راهنمای آموزشی هدفمندی را برای مدیران ریسک ارائه می‌دهد که به‌دنبال ایجاد کارآمد یا اعتبارسنجی داخلی هستند مدل هایی برای مدیریت ریسک اعتباری. بیشتر بخوانید...

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The long-awaited, comprehensive guide to practical credit risk modeling Credit Risk Analytics provides a targeted training guide for risk managers looking to efficiently build or validate in-house models for credit risk management. Combining theory with practice, this book walks you through the fundamentals of credit risk management and shows you how to implement these concepts using the SAS credit risk management program, with helpful code provided. Coverage includes data analysis and preprocessing, credit scoring; PD and LGD estimation and forecasting, low default portfolios, correlation modeling and estimation, validation, implementation of prudential regulation, stress testing of existing modeling concepts, and more, to provide a one-stop tutorial and reference for credit risk analytics. The companion website offers examples of both real and simulated credit portfolio data to help you more easily implement the concepts discussed, and the expert author team provides practical insight on this real-world intersection of finance, statistics, and analytics. SAS is the preferred software for credit risk modeling due to its functionality and ability to process large amounts of data. This book shows you how to exploit the capabilities of this high-powered package to create clean, accurate credit risk management models.-Understand the general concepts of credit risk management -Validate and stress-test existing models -Access working examples based on both real and simulated data -Learn useful code for implementing and validating models in SAS Despite the high demand for in-house models, there is little comprehensive training available; practitioners are left to comb through piece-meal resources, executive training courses, and consultancies to cobble together the information they need. This book ends the search by providing a comprehensive, focused resource backed by expert guidance. Credit Risk Analytics is the reference every risk manager needs to streamline the modeling process. Read more...
Abstract:
The long-awaited, comprehensive guide to practical credit risk modeling Credit Risk Analytics provides a targeted training guide for risk managers looking to efficiently build or validate in-house models for credit risk management. Read more...


فهرست مطالب

Content: Title Page
 Copyright
 Table of Contents
 Dedication
 Acknowledgments
 About the Authors
 Chapter 1: Introduction to Credit Risk Analytics
 Why This Book Is Timely
 The Current Regulatory Regime: Basel Regulations
 Introduction to Our Data Sets
 Housekeeping
 Chapter 2: Introduction to SAS Software
 SAS versus Open Source Software
 Base SAS
 SAS/STAT
 Macros in Base SAS
 SAS Output Delivery System (ODS)
 SAS/IML
 SAS Studio
 SAS Enterprise Miner
 Other SAS Solutions for Credit Risk Management
 Reference
 Chapter 3: Exploratory Data Analysis
 Introduction
 One-Dimensional Analysis. Two-Dimensional AnalysisHighlights of Inductive Statistics
 Reference
 Chapter 4: Data Preprocessing for Credit Risk Modeling
 Types of Data Sources
 Merging Data Sources
 Sampling
 Types of Data Elements
 Visual Data Exploration and Exploratory Statistical Analysis
 Descriptive Statistics
 Missing Values
 Outlier Detection and Treatment
 Standardizing Data
 Categorization
 Weights of Evidence Coding
 Variable Selection
 Segmentation
 Default Definition
 Practice Questions
 Notes
 References
 Chapter 5: Credit Scoring
 Basic Concepts
 Judgmental versus Statistical Scoring. Advantages of Statistical Credit ScoringTechniques to Build Scorecards
 Credit Scoring for Retail Exposures
 Reject Inference
 Credit Scoring for Nonretail Exposures
 Big Data for Credit Scoring
 Overrides
 Evaluating Scorecard Performance
 Business Applications of Credit Scoring
 Limitations
 Practice Questions
 References
 Chapter 6: Probabilities of Default (PD): Discrete-Time Hazard Models
 Introduction
 Discrete-Time Hazard Models
 Which Model Should I Choose?
 Fitting and Forecasting
 Formation of Rating Classes
 Practice Questions
 References. Chapter 7: Probabilities of Default: Continuous-Time Hazard ModelsIntroduction
 Censoring
 Life Tables
 Cox Proportional Hazards Models
 Accelerated Failure Time Models
 Extension: Mixture Cure Modeling
 Discrete-Time Hazard versus Continuous-Time Hazard Models
 Practice Questions
 References
 Chapter 8: Low Default Portfolios
 Introduction
 Basic Concepts
 Developing Predictive Models for Skewed Data Sets
 Mapping to an External Rating Agency
 Confidence Level Based Approach
 Other Methods
 LGD and EAD for Low Default Portfolios
 Practice Questions
 References. Chapter 9: Default Correlations and Credit Portfolio RiskIntroduction
 Modeling Loss Distributions with Correlated Defaults
 Estimating Correlations
 Extensions
 Practice Questions
 References
 Chapter 10: Loss Given Default (LGD) and Recovery Rates
 Introduction
 Marginal LGD Models
 PD-LGD Models
 Extensions
 Practice Questions
 References
 Chapter 11: Exposure at Default (EAD) and Adverse Selection
 Introduction
 Regulatory Perspective on EAD
 EAD Modeling
 Practice Questions
 References
 Chapter 12: Bayesian Methods for Credit Risk Modeling
 Introduction.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی