مشخصات کتاب

Credit Derivatives: A Primer on Credit Risk, Modeling, and Instruments

ویرایش: 2 
نویسندگان: George Chacko,  Anders Sjöman,  Hideto Motohashi,  Vincent Dessain  
سری:  
ISBN (شابک) : 0133249182, 9780133249187 
ناشر: Pearson FT Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 305 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات اعتباری: مقدمه ای در مورد ریسک اعتباری، مدل سازی، و ابزار: بانک ها و بانکداری، اقتصاد، کسب و کار و پول، امور مالی شرکت، سهام خصوصی، ارزش گذاری، سرمایه خطرپذیر، امور مالی، کسب و کار و پول، سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل و استراتژی، اوراق قرضه، کالاها، مشتقات، معاملات آتی، مقدمه وجوه مالی ,مدیریت پورتفولیو, املاک و مستغلات, سهام, کسب و کار و پول, اقتصاد, تئوری اقتصاد, اقتصاد کلان, اقتصاد خرد, کسب و کار و امور مالی, کتابهای درسی جدید, مستعمل و اجاره, بوتیک تخصصی, بانکداری, کسب و کار و کتابهای مفید و کاربردی, بوتیک، اف

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Derivatives: A Primer on Credit Risk, Modeling, and Instruments به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات اعتباری: مقدمه ای در مورد ریسک اعتباری، مدل سازی، و ابزار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات اعتباری: مقدمه ای در مورد ریسک اعتباری، مدل سازی، و ابزار



هر شرکتی با ریسک اعتباری مواجه است. مشتقات اعتباری یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود برای مدیریت آن هستند. زمانی که به صنعت مالی محدود می شد، اکنون به طور گسترده توسط مشاغل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد - و همه متخصصان مالی باید آنها را درک کنند. مشتقات اعتباری، نسخه اصلاح شده، این ابزارها را به سادگی، واضح و دقیق توضیح می دهد: چه کاری انجام می دهند، چگونه کار می کنند، و چگونه از آنها در برنامه های امروزی استفاده کنید.

 

نویسندگان ابتدا نشان می‌دهند که چگونه می‌توان ریسک اعتباری را اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کرد. آنها ایده‌های کلیدی، مانند نرخ‌های بازیابی و اسپرد اعتبار را توضیح می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه مشتقات ریسک اعتباری را به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل می‌کنند. در مرحله بعد، آنها به طور سیستماتیک نشان می دهند که چگونه مدل های ریسک اعتباری می توانند رویدادهای ریسک اعتباری را توصیف و پیش بینی کنند. آنها مدل های ساختاری، از جمله مرتون و بلک و کاکس را پوشش می دهند. مدل های تجربی، مانند مدل Z-score. و مدل های با فرم کاهش یافته، مانند Jarrow-Turnbull. نویسندگان همچنین توضیحات مفصلی در مورد دو ابزار پرکاربرد ارائه می‌دهند: معاوضه پیش‌فرض اعتبار (CDS) و تعهدات بدهی وثیقه‌شده (CDO).

 

در نهایت، با تکیه بر آنچه که آموخته اید، نویسندگان یک آغازگر کاملاً جدید در مورد برنامه های کاربردی امروزی برای ابزارهای مالی با ریسک اعتباری تعبیه شده ارائه می دهند.

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
انجام تجزیه و تحلیل مالی اولیه در مورد هر پروژه بالقوه

 

درک، اندازه گیری و ارزیابی ریسک اعتباری
مفاهیم اصلی، از گسترش اعتبار تا احتمالات پیش فرض

 

MASTER رویکردهای قدرتمند مدل‌سازی ریسک اعتباری
مدل‌سازی ریسک اعتباری ساختاری، تجربی و کاهش‌یافته را بیاموزید

 

درباره ابزارها و برنامه های امروزی بینش عمیق به دست آورید
درک CDS، CDO و نحوه استفاده از محصولات حساس به اعتبار I>

 

برای هر کارمند مالی: سمت خرید و فروش< BR> برای مدیران مالی، خزانه داران و سایر شاغلان - در همه جا از صندوق های بازنشستگی گرفته تا شرکت های تجاری

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Every company faces credit risk. Credit derivatives are among the most powerful tools available for managing it. Once restricted to the financial industry, they are now widely used by businesses of all kinds—and all financial professionals need to understand them. Credit Derivatives, Revised Edition, explains these tools simply, clearly, and rigorously: what they do, how they work, and how to use them in today’s applications.

 

The authors first show how credit risk can be measured and valued. They explain key ideas, such as recovery rates and credit spreads, and show how derivatives transfer credit risk to external investors. Next, they systematically demonstrate how credit risk models can describe and predict credit risk events. They cover structural models, including Merton and Black and Cox; empirical models, such as the Z-score model; and reduced-form models, such as Jarrow-Turnbull. The authors also present detailed explanations of two widely used instruments: credit default swaps (CDSs) and collateralized debt obligations (CDOs).

 

Finally, building on what you’ve learned, the authors offer a brand-new primer on today’s applications for financial instruments with embedded credit risk.

 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
Perform preliminary financial analysis on any potential project

 

UNDERSTAND, MEASURE, AND ASSESS CREDIT RISK
Master core concepts, from credit spreads to default probabilities

 

MASTER POWERFUL CREDIT RISK MODELING APPROACHES
Learn structural, empirical, and reduced-form credit risk modeling

 

GAIN DEEP INSIGHT INTO TODAY’S INSTRUMENTS AND APPLICATIONS
Understand CDSs, CDOs, and how credit-sensitive products are now used

 

FOR EVERY FINANCIAL PRACTITIONER: BUY-SIDE AND SELL-SIDE
For CFOs, treasurers, and other practitioners—everywhere from pension funds to commercial corporations

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب VEP: Boston Consulting Group 2003 (Vault Employer Profile)

دانلود کتاب Tough Times Never Last, But Tough People Do!

دانلود کتاب Civitas Imaginalis: Istorie şi utopie în cultura română

دانلود کتاب Системы менеджмента качества: Учебное пособие по дисциплине «Управление качеством» для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент

دانلود کتاب College Algebra